Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (07.03.2013)

Обзор сегодняшнего рынка

На рынке 8 марта наступил, похоже, на день раньше. Активность походит на «торговую субботу», пока рынок не смог сделать даже 900 пунктов амплитуды. Особой активности в опционах не наблюдалось, судя по всему, ориентиры на открытие в понедельник +- текущие уровни. Прогноз на экспирацию прежний — 150-155, с возможными заскоками на 1000-1500 пунктов за края. Индекс волатильности RTSVX вновь упал на уровень 20 пунктов. Также можно заметить, что слегка подросла IV в 160х коллах и стала чуть выше 19 пунктов.

Этот опционный месяц уже не станет рекордно узким по волатильности, однако, размах в 10 000 пунктов всё равно является очень небольшим по сравнению со всеми предыдущими годами. Рынку явно нужна «свежая кровь», причем не важно, что будет происходить обвалы или эйфории, если тенденция по снижению волатильности продолжится, то можно смело шортить недавно появившийся тикер Мос. Биржу.



 


Обороты сегодня ниже среднего - 

Опционы фРТС — 9 млрд. руб.

Опционы ликвидные стоки — 226 млн. руб.

Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,87

Опционы на ликвидные стоки — 0,59 




Реальная торговля

Сегодня слегка подсократил позицию в 155х путах и продал ещё немного 155х коллов. Профиль на текущий момент выглядит так. Сейчас думаю над тем, чтобы сделать профиль на экспирацию более плоским, откупив немного 150х путов и продав 155х путов. Если рынок пойдет в неблагоприятную зону ниже 150, планирую хеджировать продавая фьючерс, а на 145 добавлять проданных стрэддлов. Если пойдём вверх, то действия планируются прямо противоположные.



 

Всех читателей приглашаю в опционную ветку поучаствовать в обсуждении текущей ситуации на рынке и опционных позиций.


Ну и, конечно, хочу обратиться к девушкам-трейдерам и девушкам, которым посчастливилось связать свою судьбу с мужчинами-трейдерами. С наступающим праздником Вас, милые дамы! Здоровья, счастья и гармонии!



P.S. Лелею надежду, что когда-нибудь и в опционной ветке появится кто-нибудь из представительниц прекрасного пола :)