Пила рынка. Статистика долгосрочных движений.

Обзор от 19.09.2024

Четвертый пост в цикле про статистику рынка. В этот раз посмотрим на «пилу» рынка в разрезе долгосрочных движений.

Прошлая, так называемая «пила» рынка основывалась на среднесрочных движениях индекса, давая возможность использовать ее для спекулятивных сделок.

На данный момент колокол выглядит так:

Пила рынка. Статистика долгосрочных движений.

И вот пила на основе этих движений (включая рост от минимума на 10% на данный момент).

А теперь представляем пилу для долгосрочных движений индекса. Она не затрагивает сильные волны роста или падения внутри долгосрочного тренда и дает понимание вероятности распределения именно сильных длинных волн роста и падения.

В отличие от среднесрочной пилы здесь 10% роста от дна не так существенны. Минимальный рост, который имеет смысл ловить — 20%. Тем более после коррекции на -30%, которая бывает достаточно редко по статистике.

Также представляем отдельно статистику по росту и продолжительности роста. Движение в 20-30% — это то, на что следует рассчитывать после глубокой коррекции, как та, что прошла. Средняя продолжительность волн роста до 30% порядка 120 дней.

Аналогичная статистика по волнам падения. Отметили недавнее падение на графике. Видим, что почти 30%, которые прошли с максимума, хоть и не самая редкая, но уже необычная коррекция. А больше 33-34% от максимума упасть по статистике и вовсе возможно в крайне редких случаях. Это как раз та причина, помимо статистической оценки рынка, о которой писали в предыдущей поста про статистику, почему мы закупились на 100% акциями на стратегии на этих отметках. Шанс пойти ниже очень мал, а если и пошли бы, то несильно.

Коррекция продлилась 106 дней, это много и относительно редко. Ранее коррекции шли в этот срок, также были более продолжительные в 140-160 дней. Если рынок собирается на перелой, то либо будем рисовать новую статистику, либо попадать в этот диапазон, и тогда окончательное дно должно быть в октябре с отметками индекса около 2300-2400.