Опционный реверс

Как через опционы реальзовать реверсивную МТС? Самый простой на первый взгляд способ купить опцион 'около денег' с рехеджем 100% дельты. Что делать, если цена уходит далеко от страйка? Ещё вариант — купить коллы / продать путы с рехеджем 100% дельты. Тоже не понятно, вега то в "+", то в "-". Рехеджить опционами? Какими?
Кто что думает по этому поводу?

мобильный пост опционы

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

8 Комментариев

bozon
12 сентября 2024, 13:35
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге, возможность работы на нескольких временных 'частотах', удобно работать лимитками.
+3
- risk8
  12 сентября 2024, 13:53
  bozon, Ну а какие у нас опцики расторгованы, что бы вот так, заменить ими фьючи? Ликвидности мало.
  +3
Активный Инвестор
12 сентября 2024, 14:02
Использование инструмента не по назначению до добра не доводит. Забивание гвоздей микроскопом ведёт к разорению…
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге
так же очевидны и минусы опционов. Для спекуляций фучи лучше подходят, потому что дельта равна 1 и ликвидность всегда выше. И премию платить не надо… А вегой все биржи и приличные маркетосы научились так хорошо управлять, что спекули разорятся раньше чем угадают реальный бросок по волатильности.
+1
- bozon
  12 сентября 2024, 14:49
  Активный Инвестор, а какое 'правильное' назначение у биржевых опционов?
  0
  - Активный Инвестор
    12 сентября 2024, 15:14
    bozon, хеджирование реальных активов.
    0
    - bozon
      12 сентября 2024, 15:28
      Активный Инвестор, ну и я описал хеджирование реальных активов, только другим методом.
      0
      - Активный Инвестор
        12 сентября 2024, 15:51
        bozon, при чём тогда вега? Для хеджа вега не важна.
        0
        bozon
        12 сентября 2024, 16:39
        Активный Инвестор, положительной вегой я обозначил покупку опциона.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Итоги Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 28 февраля прошла конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 , в рамках которой на сессии...

АПРИ

20:59

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...

МКК "Займер"

13:00

Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров

Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на...

Альфа-Инвестиции

18:35

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...