Опционный реверс

Как через опционы реальзовать реверсивную МТС? Самый простой на первый взгляд способ купить опцион 'около денег' с рехеджем 100% дельты. Что делать, если цена уходит далеко от страйка? Ещё вариант — купить коллы / продать путы с рехеджем 100% дельты. Тоже не понятно, вега то в "+", то в "-". Рехеджить опционами? Какими?
Кто что думает по этому поводу?

мобильный пост опционы

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

8 Комментариев

bozon
12 сентября 2024, 13:35
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге, возможность работы на нескольких временных 'частотах', удобно работать лимитками.
+3
Активный Инвестор
12 сентября 2024, 14:02
Использование инструмента не по назначению до добра не доводит. Забивание гвоздей микроскопом ведёт к разорению…
Плюсы использования опционов вместо фьючей очевидны: это болшее плечо при положительной веге
так же очевидны и минусы опционов. Для спекуляций фучи лучше подходят, потому что дельта равна 1 и ликвидность всегда выше. И премию платить не надо… А вегой все биржи и приличные маркетосы научились так хорошо управлять, что спекули разорятся раньше чем угадают реальный бросок по волатильности.
+1

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Доллар в 2025 году показал худший результат среди ведущих мировых валют

Слабость доллара в 2025 году стала редким случаем, когда фактором номер один оказалась не геополитика, а ключевая ставка. Индекс DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из шести...