С 20 августа Мосбиржа начинает расчет новых индикаторов долгового рынка – индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса ОФЗ с постоянным доходом с дюрацией от 5 до 7 лет

20 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет новых индикаторов долгового рынка – индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет.

В линейку индексов корпоративных облигаций Московской биржи добавляются индикаторы, в базу расчета которых входят облигации со ставками купонных платежей, зависящие от значений:

• ключевой ставки Банка России или индикатора RUONIA. Индекс полной доходности – RUFLCBTR, ценовой индекс – RUFLCBCP.
• только ключевой ставки Банка России. Индекс полной доходности – RUCBKEYTR, ценовой индекс RUCBKEYCP.
• только ставки RUONIA. Индекс полной доходности – RUCBRNTR, ценовой индекс – RUCBRNCP.

Также линейка индикаторов рынка государственного долга пополнится Индексом ОФЗ с фиксированным доходом с дюрацией от пяти до семи лет. Новый индикатор дополнит линейку индексов ОФЗ, сегментированных по дюрации. Коды индексов – RUGBITR5Y7Y и RUGBICP5Y7Y.

Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов Московской биржи:

«Рады представить клиентам и инвесторам новые бенчмарки российского рынка облигаций, которые могут использоваться в том числе для создания инвестиционных и аналитических продуктов. Новые индикаторы повысят прозрачность долгового рынка Московской биржи и упростят работу с государственными и корпоративными облигациями для самого широкого круга инвесторов».

Новая редакция методики расчета индексов облигаций размещена на сайте Московской Биржи.

В соответствии с новой редакцией методики, вступающей в силу с 20 августа 2024 года, расчет основных индексов ОФЗ (индекс полной доходности – RGBITR, ценовой индекс – RGBI), корпоративных облигаций (индекс полной доходности – RUCBTRNS, ценовой индекс – RUCBCPNS), муниципальных облигаций (индекс полной доходности – RUMBTRNS, ценовой индекс – RUMBCPNS) будет осуществляться один раз в 15 секунд. В настоящее время индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитываются один раз в день, индексы ОФЗ – один раз в минуту.

Помимо того, обновленная редакция методики содержит указание, что для расчета облигационных индексов используется объем выпуска, находящийся в обращении на бирже на дату формирования базы расчета, а также новые требования к параметрам ликвидности облигаций при включении в базы расчета.

20 августа 2024 года также вступают в силу новые редакции методик расчета индексов пенсионных накоплений и индекса ВДО-ПИР, содержащие указание о количестве ценных бумаг, используемых при расчете и изменения, связанные с порядком формирования баз расчета индексов.

Методика расчета индексов пенсионных накоплений размещена на сайте Московской Биржи.

Методика расчета индекса ВДО-ПИР размещена на сайте Московской Биржи.