Сытый конному не леший: фокусы data mining

Знаете, какой набор переменных лучше всего предсказывает S&P500? Ни за что не догадаетесь: это производство сливочного масла в Бангладеш и США + выпуск сыра в США + поголовье овец в США и Бангладеш. И это не совсем шутка — именно такой результат получили исследователи, когда попытались найти, какие переменные лучше всего скоррелированы с рынком акций.

На самом деле, конечно, это экстремальный пример так называемого overfitting — переподгонки. Будьте осторожны с корреляциями! ) И с моделями, основанными на истории — тоже. Модель, идеально описывающая исторические данные, может абсолютно идиотически вести себя в будущем. Яркий пример:

Подробности — в старой работе STUPID DATA MINER TRICKS: OVERFITTING THE S&P 500, Дэвида Лейнвебера из Гарварда.

karapuz-blog.blogspot.com

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

data mining акции корреляции математика

karapuz

Санкт-Петербург

218

7 985

с 1 апреля 2011

4 Комментария

siva
28 февраля 2013, 07:45
Спасибо, кэп!
+1
Кан Делябр
28 февраля 2013, 08:15
Корреляция не устанавливает причинно-следственные связи. Это м.б. случайное явление на временном периоде. Сегодня она есть, а завтра она исчезнет или поменяет знак. Полученные исследователями выводы говорят только об их квалификации при применении Data mining. Вместе с тем нужно сказать, что между котировками разных инструментов существуют очень тонкие связи, которые не описываются просто тупой корреляцией.
+1
dash01
28 февраля 2013, 10:59
после публикации корреляций, имевших место в прошлом, вдруг перестают действовать в будущем. Страннннно :)
+1
Marsel Tazetdinov
28 февраля 2013, 12:12
Прикольно)
0

Читайте на SMART-LAB:

Bitcoin: Критический рубеж, где решается судьба крипты

Биткоин протестировал ключевую поддержку 59813, которая станет решающим рубежом для дальнейших движений главной криптовалюты. В данный момент произошел отскок от горизонта с формированием...

Tickmill

16:22

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. В рейтингах от B- до BB- продавцы в основном...

Иволга Капитал

06:31

Диасофт: топ-менеджмент не продает свои акции. Что нас ждет в 2026 году?

На прошлых выходных мы пообщались с директором и основным владельцем Диасофта Александром Глазковым. В первую очередь меня волновал вопрос о том, что крупные мажоритарии компании могут продавать...