Знаете, какой набор переменных лучше всего предсказывает S&P500? Ни за что не догадаетесь: это производство сливочного масла в Бангладеш и США + выпуск сыра в США + поголовье овец в США и Бангладеш. И это не совсем шутка — именно такой результат получили исследователи, когда попытались найти, какие переменные лучше всего скоррелированы с рынком акций.
На самом деле, конечно, это экстремальный пример так называемого overfitting — переподгонки. Будьте осторожны с корреляциями! ) И с моделями, основанными на истории — тоже. Модель, идеально описывающая исторические данные, может абсолютно идиотически вести себя в будущем. Яркий пример:
Корреляция не устанавливает причинно-следственные связи. Это м.б. случайное явление на временном периоде. Сегодня она есть, а завтра она исчезнет или поменяет знак. Полученные исследователями выводы говорят только об их квалификации при применении Data mining. Вместе с тем нужно сказать, что между котировками разных инструментов существуют очень тонкие связи, которые не описываются просто тупой корреляцией.
так если подумать будет допка на размер кеша у эсэфай +-12 млрд руб .
наврятли у гуцириева еще где-то есть деньги. ?
По -сути на треть капитал размоется если по текущим +- делать..
единственное ...
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.