Вопрос по MLP -- обучению многослойного персептона

Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0.

Понятно, что мы можем сгенерировать столько образцов белого шума, сколько захотим, однако — вопрос! — можно ли в части шума обойтись без обучения сети «в лоб», а решить задачу аналитически, так чтобы — вместо обучения сети шуму — получить некоторые условия на веса сети?

нейронные сети mlp торговые роботы

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

17 Комментариев

Sergerk
Сегодня в 13:50
Так разности ценового ряда бывают и белым шумом... )))
0
- Ivan FXS
  Сегодня в 13:56
  Sergerk, никакие эмпирически данные данные не «бывают белым шумом», поскольку белый шум это математическая конструкция. То есть «отрезок белого шума» — это только то, что мы сами сгенерировали как отрезок белого шума. (Только давайте не обсуждать «квантовые генераторы белого шума», хорошо?)
  
  То, что сеть наверняка не научится идеально дискриминировать (различать) отрезки первых разностей ценовых рядов и (отрезки) шум, — я понимаю.
  0
  - Sergerk
    Сегодня в 14:03
    Ivan FXS, Ну, почему математическая конструкция? Под белым шумом подразумевают только лишь наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты… Близких к такому графику излучающих устройств или природных явлений, я думаю, достаточно... )))
    0
    - Ivan FXS
      Сегодня в 14:18
      Sergerk, вы считаете, что образцы размером 255 точек можно препарировать инструментом «мощность излучения от частоты»?
      0
    - Ivan FXS
      Сегодня в 14:19
      (не «наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты», а «линейность...» наверное?)
      0
      - Sergerk
        Сегодня в 14:21
        Ivan FXS, Линейность чего?
        0
        Ivan FXS
        Сегодня в 14:23
        Sergerk, «Линейность чего?» — того же, чего и «наклон», очевидно.
        0
    - Ivan FXS
      Сегодня в 14:22
      (честно говоря, мне не слишком важно, чтобы это был именно белый шум, но только чтобы — гарантированно по построению — это был «шум»)
      0
Replikant_mih
Сегодня в 16:50
Мм, движуха интересная, обучить модель отличать белый шум от не белого. Потому что не белый шум, он может разной степени зашумленности, если модель что-то определит как шум, скорее всего туда лучше не соваться сейчас.
Может лучше эту тему поразвивать?
Про вопрос «а решить задачу аналитически» — не понял зачем это нужно, если нагенерить шума вообще не проблема.
0
- Ivan FXS
  Сегодня в 17:10
  Replikant_mih, «зачем это нужно» — затем, что лучшее враг хорошего
  
  0
  - Replikant_mih
    Сегодня в 17:24
    Ivan FXS, Если тут не поверхности аналитическое решение — модель его найдет, если нет — то и человеку не стоит искать.
    0
    - Ivan FXS
      Сегодня в 18:06
      Replikant_mih, «модель» («его найдет») — какая модель, нейронная сеть? Взаимоотношения НС и аналитических решений известны независимо от этой конкретной моей задачки: НС устремляются к каким-то экстремумам, не менее того, но и не более.
      Ну и поскольку задачка наполовину — в части одного из двух классов входных векторов — точно не аналитична, то о каком «найдет аналитическое решение» вообще можно тут говорить?
      0
      - Replikant_mih
        Сегодня в 18:08
        Ivan FXS, Ну любая модель, какая сработает). Есть же способы определить, хорошо модель обучилась или нет.
        0
        Ivan FXS
        Сегодня в 18:12
        Replikant_mih, понятно, что НС как-то чему-то обучится. Всему ли, чему в принципе можно обучиться — известно не будет, и как это узнать — тоже не известно.
        0
        Replikant_mih
        Сегодня в 18:15
        Ivan FXS, Ну там где простые четкие на поверхности закономерности к ML и не прибегают).
        0
ves2010
Сегодня в 19:17
белый шум можно определить элементарно без всякого персептрона через акф...
0
- Ivan FXS
  Сегодня в 20:11
  ves2010, я обсуждаю не задачу определения белого шума
  0