Позиции роботов. Класс Position. Примитивы в OsEngine #9
Большинство роботов в OsEngine видят и управляют только своими личными позициями. Теми, которые хранятся только в журнале конкретного робота. Роботы открывают и закрывают позиции, управляют ими и видят их только у себя в журнале.
На картинке ниже, изображена разница между позицией на бирже (PositionOnBoard) и позициями (Positioin) у роботов. Из этой картинки Вы должны понять, что у роботов по одному инструменту может быть много позиций (и даже в разные стороны), а в портфеле на бирже она всегда одна:
1. Что такое позиция у робота?
Когда робот хочет купить или продать какой-то инструмент на бирже, он открывает позицию, которую видит только он и которую можно увидеть в его журнале.
Когда робот хочет выйти из какого-то актива, то робот должен закрыть позицию.
Для тех, кто торговал много лет только в Quik, данная концепция болезненна. Однако, это пришло в OsEngine из WealthLab, а это является мировым стандартом написания роботов уже много лет. Придётся очень плотно работать с этим классом и привыкать к такой абстракции.
В журнале робота позиции выглядят как таблица:
- Открываем общий журнал у терминала.
- Переходим во вкладку «Открытые позиции».
- Перед нами соответствующая таблица.
2. Класс Position в OsEngine.
Посмотреть на него на ГитХаб можно здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/Position.cs
В самом проекте он находится тут:
Рассмотрим члены класса Position.
OpenOrders – публичное свойство типа List<Order>. Возвращает список всех ордеров, участвовавших в открытии данной позиции.
AddNewOpenOrder – публичный метод, добавляет входящий ордер, участвовавший в открытии позиции.
CloseOrders – публичное свойство типа List<Order>. Возвращает список всех ордеров, участвовавших в закрытии данной позиции.
MyTrades – публичное свойство типа List<MyTrade>. Возвращает список всех сделок, принадлежащих позиции.
AddNewCloseOrder – публичный метод. Добавляет входящий ордер, участвовавший в закрытии позиции.
OpenActiv – публичное свойство типа bool. Проверяет, есть ли в позиции активные ордера на открытие.
CloseActiv – публичное свойство типа bool. Проверяет, есть ли в позиции активные ордера на закрытие.
StopOrderIsActiv – публичное поле типа bool. Флаг активности стоп-лосса для позиции.
StopOrderPrice – публичное поле типа decimal. Содержит цену уровня стоп-лосса.
StopOrderRedLine – публичное поле типа decimal. Содержит цену, при достижении которой в торговую систему будет выслан реальный ордер по цене StopOrderPrice.
ProfitOrderIsActiv – публичное поле типа bool. Флаг активности стоп-профита для позиции.
ProfitOrderPrice – публичное поле типа decimal. Содержит цену уровня стоп-профита.
ProfitOrderRedLine – публичное поле типа decimal. Содержит цену, при достижении которой в торговую систему будет выслан реальный ордер по цене ProfitOrderPrice.
Direction – публичное поле типа Side. Указывает направление позиции. Используемые значения перечисления Side:
- None — используется при создании объектов, когда направление не определено.
- Buy — покупка, длинная позиция, лонг.
- Sell — продажа, короткая позиция, шорт.
State — публичное поле типа PositionStateType. Отображает текущее состояние позиции. Рассмотрим подробнее все варианты перечисления:
- None — объект только что был создан программой, и его состояние еще не было определено.
- Opening — позиция находится в состоянии открытия. Данное состояние указывает на наличие активного ордера, участвующего в открытии позиции.
- Done — закрыта. Указывает на успешное исполнение операции.
- OpeningFail — ошибка открытия позиции. Устанавливается, если открывающий ордер был отменен или отвергнут торговой системой.
- Open — успешное открытие позиции. Следует заметить, если открывающий ордер исполнился частично, позиция все равно будет считаться открытой.
- Closing — находится в процессе закрытия. Данное состояние указывает на наличие активного или частично исполнившегося ордера.
- ClosingFail — была неудачная попытка закрытия. Необходимо принять меры для закрытия.
- ClosingSurplus — позиция была закрыта с переполнением, то есть исполненный объем в ордерах, закрывающих позицию, превышает аналогичный показатель в открывающих ордерах.
- Deleted — был запрос на удаление позиции.
Number – публичное поле типа int. Хранит уникальный в рамках программы номер.
SecurityName – публичное строковое свойство. Предоставляет доступ к полю, хранящему наименование торгового инструмента, сделки по которому совершаются в рамках этой позиции.
NameBot – публичное строковое поле. Хранит название робота, которому данная позиция принадлежит.
ProfitOperationPersent – публичное поле типа decimal. Используется для хранения результата торговли в процентном отношении к цене открытия позиции.
ProfitOperationPunkt – публичное поле типа decimal. Используется для хранения результата торговли, выражаемое в шагах цены инструмента.
Comment – публичное строковое поле. Используется для хранения дополнительной информации, задаваемой пользователем.
SignalTypeOpen – общедоступное поле типа string. Содержит описание сигнала на открытие позиции.
SignalTypeClose – общедоступное поле типа string. Содержит описание сигнала на закрытие позиции.
MaxVolume – публичное свойство типа decimal, доступно только для чтения. Возвращает максимальный объем, исполненный в позиции.
OpenVolume – публичное свойство типа decimal. Доступно только для чтения. Возвращает открытый объем.
WaitVolume – публичное свойство типа decimal. Доступно только для чтения. Возвращает объем, выставленный на биржу и ожидающий открытия.
EntryPrice – публичное свойство типа decimal. Рассчитывает и возвращает средневзвешенную цену всех сделок, участвовавших в открытии позиции.
ClosePrice – публичное свойство типа decimal. Рассчитывает и возвращает средневзвешенную цену всех сделок, участвовавших в закрытии позиции.
MultToJournal – мультипликатор для анализа позиции. Используется для нужд платформы. ВАЖНО. Не изменять значение.
SetOrder – публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящий ордер.
CalculateProfitToPosition – закрытый метод. Вычисляет значения полей ProfitOperationPersent и ProfitOperationPunkt.
SetTrade — публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящую сделку.
SetBidAsk — публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящие цены лучших уровней на покупку и на продажу.
GetStringForSave — общедоступный метод, не принимающий параметров. Возвращает строку, в которую записаны все поля объекта для дальнейшего сохранения в хранилище.
SetDealFromString — общедоступный метод. Принимает строку, содержащую данные по всем полям, парсит ее и инициализирует состояние объекта.
TimeCreate – публичное свойство типа DateTime. Возвращает время создания позиции.
TimeClose — публичное свойство типа DateTime. Возвращает время закрытия позиции.
TimeOpen — публичное свойство типа DateTime. Возвращает время открытия позиции.
ProfitPortfolioPersent – публичное свойство типа decimal. Возвращает размер прибыли/убытка позиции относительно портфеля в процентах.
ComissionType – публичное поле типа ComissionType. Определяет способ расчета комиссии. Перечисление ComissionType содержит следующие значения:
- None — способ не задан.
- Percent — в процентном соотношении.
- OneLotFix — фиксированный размер на один лот.
- ComissionValue – публичное поле типа decimal. Содержит значение, используемое для расчёта комиссии.
ProfitPortfolioPunkt – публичное свойство типа decimal. Возвращает количество прибыли/убытка относительно портфеля в абсолютном выражении, рассчитанное с учетом комиссии.
IsLotServer – приватный метод. Определяет, поддерживает ли биржа множественное количество бумаг в одном лоте.
CommissionTotal – публичный метод. Рассчитывает количество суммарной комиссии по позиции.
Lots – публичное поле типа decimal. Содержит количество бумаг инструмента в одном лоте.
PriceStepCost – публичное поле типа decimal. Содержит стоимость минимального движения цены по инструменту.
PriceStep – публичное поле типа decimal. Содержит размер минимально возможного движения цены.
PortfolioValueOnOpenPosition – публичное поле типа decimal. Содержит размер портфеля на момент создания позиции.
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
