динамическая скользяшка....

все уже украдено до вас...©...

Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....

минимум 1… максимум 110 дней

вариант два
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)

уже лучше… максимальный период 126 дней...

трейдинг технический анализ скользящие средние

wistopus

не определен

3 396

с 24 июля 2019

11 Комментариев

Сергей Сергаев
Сегодня в 16:17
волатильность показывает всего-то амплитуду высокочастотной составляющей сигнала. а любая скользящая — это уже фильтр низких частот.
довольно странно настраивать фильтр низких частот по величине амплитуды высокочастотных колебаний.
ведь низкочастотный тренд может существовать как при большой амплитуде высокочастотного сигнала так и при его низкой амплитуде. и на его период это не особо повлияет.
да и сами по себе характеристики ФНЧ скользящей средней крайне низкие, зачем вообще пользоваться палкой-копалкой в XXI веке…
+2
- SergeyJu
  Сегодня в 16:23
  Сергей Сергаев, хотя у меня и не получилось его использовать, но теоретически смысл есть. Для ФНЧ желательно (а) подавлять высокие частоты, (б) иметь минимальную задержку.
  Выстраивая зависимость задержки ФНЧ от желаемого подавления в высокочастотной области мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.
  +1
  - Сергей Сергаев
    Сегодня в 17:40
    мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.
    SergeyJu, вы там как-то про подгонку спрашивали… так вот тут сами описали один из видов подгонки — структурный.
    стр.66 диссертации «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка» Киселев Дмитрий Иванович
    0
    - SergeyJu
      Сегодня в 17:49
      Сергей Сергаев, а использование простой скользяшки не есть подгонка?
      Все, что мы делаем помимо данной нам природой интуиции есть подгонка.
      0
      - Сергей Сергаев
        Сегодня в 17:57
        SergeyJu, сигнал можно разложить на составляющие его частоты, а затем сделать выводы по спектру. это не подгонка — это называется анализ сигнала.
        другой вопрос что ценовой биржевой ряд имеет неэргодичные случайные приращения и как с этим бороться. но не поставив правильный вопрос и ответ на него не найдешь…
        0
        SergeyJu
        Сегодня в 18:05
        Сергей Сергаев, меняем шило на мыло с помощью преобразования Фурье?
        Какая разница, применять оптимизационные процедуры во временной или в частотной области? Если бы у рынка как у системы был бы собственный базис, несомненно было бы выгодно переходить к собственному базису. Однако, в отличие от акустики и радиофизики, ничего подобного у рынка нет.
        0
        Сергей Сергаев
        Сегодня в 18:14
        SergeyJu, если базиса нет, то это открытие на нобелевку!
        а куда подевались более десятка стилизованных эмпирических фактов, обнаруженных учеными за десятилетия исследований рядов цен биржевых инструментов?
        0
        SergeyJu
        Сегодня в 18:39
        Сергей Сергаев, ключевое слово — СОБСТВЕННЫЙ базис. Так-то у любого ценового ряда базисов без счета, ортогональных, не ортогональных, каких угодно, кроме собственного.
        +1
- wistopus
  Сегодня в 16:42
  Сергей Сергаев,
  довольно странно настраивать фильтр низких частот по величине амплитуды высокочастотных колебаний
  да… действительно странно...
  тогда просится средняя от амплитуды высокочастотных колебаний…
  0
Vkt
Сегодня в 16:33
Сбер это слишком просто. Как насчет Газпрома?
+1
- wistopus
  Сегодня в 16:48
  Vkt,
  очень грубо и очень не точно… но в газпроме рыбы нет...
  
  0