wistopus
wistopus личный блог
21 июля 2024, 15:38

динамическая скользяшка....

все уже украдено до вас...©...

     Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
     сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....
динамическая скользяшка....
минимум 1… максимум 110 дней

вариант два 
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)
динамическая скользяшка....
уже лучше… максимальный период 126 дней...



12 Комментариев
  • SergeyJu
    21 июля 2024, 16:23
    Сергей Сергаев, хотя у меня и не получилось его использовать, но теоретически смысл есть. Для ФНЧ желательно (а) подавлять высокие частоты, (б) иметь минимальную задержку. 
    Выстраивая зависимость задержки ФНЧ от желаемого подавления в высокочастотной области мы пытаемся подогнать фильтр под эти желания.
  • SergeyJu
    21 июля 2024, 17:49
    Сергей Сергаев, а использование простой скользяшки не есть подгонка? 
    Все, что мы делаем помимо данной нам природой  интуиции есть подгонка. 
  • SergeyJu
    21 июля 2024, 18:05
    Сергей Сергаев, меняем шило на мыло с помощью преобразования Фурье? 
    Какая разница, применять оптимизационные процедуры во временной или в частотной области? Если бы у рынка как у системы был бы собственный базис, несомненно было бы выгодно переходить к собственному базису. Однако, в отличие от акустики и радиофизики, ничего подобного  у рынка нет. 
  • SergeyJu
    21 июля 2024, 18:39
    Сергей Сергаев, ключевое слово — СОБСТВЕННЫЙ базис. Так-то у любого ценового ряда базисов без счета, ортогональных, не ортогональных, каких угодно, кроме собственного. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн