Вывод: недельный спред сипи и австралийца явл-ся слегка контртрендовым; контртренд минимален и не удовлетворяет критериям значимости.
Аналогичный ресерч для месячного спреда более интересен. Автокорреляция ежемесячных приращений спреда равна 0,1. Учитывая небольшую выборку месячных цен значимость теста тоже сомнительна. Тем не менее.
АК для приращений спреда, вычисленного, как разница цен сипи и австралийца, уже равна 0,22. А это уже кое-что.
Вывод: покупка относительной силы и продажа относительной слабости сипи и австралийца предпочтительна на крупных ТФ.
P/S. Использовались котировки с июля 2007 года. Австралиец нынче падает относительно сипи))
Я — Русский!!!, ну рано или поздно это осиное гнездо разворашат.
Помнится рыжий таракан тоже кичился что в роснано денег дохрена и больше и бюджетные деньги просто превращал в пыль.
Таракан сва...
Сын [Глыба], судя по вашему посту, Иисус лично это вы? Какой-то вы неправильный правоверный патриот. Вам бы ходить с хоругвями и петь хвалу святому ВВП и грозить лягушками с неба богопротивным ВСУ ...
Очень хорошее постановление кассационной инстанции по делу о недействительности ОСВО!!! Кассационный суд принял все доводы Группового Истца и все очень подробно расписал, в том числе довод о фактическ...
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=LKOH-6.24 сейчас 50 на 50, нет полного однозначного движения. Хотя имея два счета по одному могут продавать, а по другому покупать фьючерс
Hefe, По ее словам, доступ российских лиц к мировой финансовой системе может быть расценен как вклад в финансовый сектор России, за что могут быть введены новые ограничения.
Доступ российских ...
Когда уже рухнет эта ваша крипта?? ч.2, Скоро! BTCUSD, Daily
Дневной график демонстрирует громадное расхождение между быстрым и медленным мувингами, которое препятствует любому долгосрочному дви...
Такими графиками, можно ненароком дьявола вызвать, осторожнее
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова п...
Максим Викторов, Ремора мне уже на всё ответил, он сказал, что инсайд это полный бред, а не инсайд, это просто выдуманная информация, инфа передавалась из рук в руки и в итоге в этот чат попала, ка...
Сильные и слабые стороны китайских авто.
Россияне назвали ключевые преимущества и недостатки китайских автомобилей.
Соглашусь на 100%, что всё так, разве что ещё, что внешний вид не всегда хорош...