TSLab, ещё раз про оптимизацию систем.

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.


Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными
в Excel.


У нас есть массив свечек (но следует помнить, что в Excel
начнутся проблемы при количестве свечек/строк текстовике
близко к 1 000 000 и более).
Выделяем только цены и делаем строго направленный
рынок сортировкой цен по открытию или закрытию.
Время не трогаем.
Получаем новый массив строк-свечек.
Далее преобразовываем текстовыми функциями в вид


Выделяем, копируем, открываем «Блокнот», вставляем,
сохраняем — получаем новый текстовик с историей.
Теперь уже строго направленным рынком.
Прогоняем алгоритм. Смотрим как результаты.
Можно таким образом через Rnd генерить в Excel
«будущий случайный рынок» и смотреть систему.
Если в целом довольны результатом, то пора выбрать
лот. Если посмотреть на результаты TSLab, например
первая строка:
866932.99 прибыль (866.93%) -224801.19 просадка.
Значит МТС из стартового капитала 100 000,
постоянным лотом (особенность TSLab) в моменте
просела на 225% применительно к рабочему объёму,
хотя для всего счёта в тот момент это был гораздо
меньший процен. Но если в момент Старта рынок
такой, что система вошла в фазу просадки,
то она всё сольёт. Значит, если у нас лимит потери
скажем 25% необходимо рабочий объём в эту
систему не 100 000, а лишь 10 000. И соответственно
потенциальная доходность составит 866.93 / 10 = 86.693%
Этот ньюнс TSLab всегда следует учитывать.
Он считает просадку не от рабочего объёма,
а от общего, что не корректно.