Ladimir Semenov
Ladimir Semenov личный блог
14 июля 2024, 11:42

Миф о пользе технического анализа

Меня тут в одном соседнем грязном канале натолкнули на одну мысль. Было давно исследование, призванное развенчать миф о полезности ТА. В общем график нарисован генератором случайных чисел, а эти лудые маны и там что то увидели. В общем они тупые, фсе тлен и фигня.

Но к сожалению нет ни слова о методологии генерации случайных чисел, что наводит на мысли что просто использовался генератор псевдо случайных чисел, на подобии того что есть в библиотеках любого мало мальски серьёзного языка программирования. Реальная случайность на самом деле большая тема, и стоит денег. Просто компьютер в общем их генерировать не может.

А теперь почему это важно? Да потому что в псевдо случайной генерации есть реальные закономерности которые на графике вполне могут быть видны.

Я когда то решил немного поковырять «случайность» случайных чисел которые генерировала кажется бибилоитека Java, через Netbeans, хотя допускаю что это был Visual C++, очень много лет назад.

В общем если бы настоящие графики рисовали те библиотеки — я был бы ярдером :)

Из конкретики — генерируя случайные 1, или 0 — никогда нельзя было получить череду длинней чем 16 единиц, или нулей. Гарантировано 17-ый будет единицей после нулей, или нулем после единиц. Это просто простой пример легко вскрытой закономерности. Даже в последовательности в миллиарды единиц и нулей — 17 нулей, или 17 единиц подряд небыло никогда. Более того — если рисовать график 1 — вверх, 0 — вниз — убежден что получится какой-то не слишком большой рейндж. в котором очень легко получить позитивное мат ожидание при помощи «контр тренда», а если библиотека просто окажется кривой — и какое-то число стиатистически чаще будет выпадать(в серьезных билиотеках — вряд-ли) — то там и того проще, будет тренд)

В общем мораль сей басни такова — думать надо вне коробочки. А то в коробочке уже все подумали.

https://t.me/LadimirKapital

36 Комментариев
  • GOLD
    14 июля 2024, 11:51
    а проводил такой эксперимент на смартлабе 4 года назад

    источником случайных чисел был сайт www.random.org — это вам не сраный Excel))

    графики получались — отвал башки… тут тебе и уровни и каналы и поддержки и сопротивления!.. все то, что теханальные пастухи льют в уши верующим))

    Технический трансвестизм


    как отучить мужчину от теханала?

    приучить его к тестам стратегий
    • Андрей
      14 июля 2024, 12:25

      GOLD, потому что есть суммирование.

      Каждое конкретное обращение к функции генерации случайного числа (либо +1, либо -1) даёт совершенно случайную величину.

      Но суммирование к этой случайной величине добавляет совершенно конкретное значение. То есть, значение из последовательности под номером n+1 основывается на значении под номером n, а то основывается на значении n-1.

      То есть, элемент из последовательности сумм только частично случайный, потому что в нём есть неслучайная величина в виде предыдущего значения, к которому добавляется случайная величина в виде +1 или -1.

      И я не удивлюсь, если значение последовательности сумм будет иметь распределение похожее на нормальное.

      Что же до уровней, то они построены визуально, а не алгоритмически. И их получилось всего-то 10 штук на последовательность из 10 000 подбрасываний.

      Если попытаться сделать какой-нибудь алгоритм выявления уровней, то может получиться так, что уровней вообще не найдётся.

      • Nekto Finkelmaer
        14 июля 2024, 15:56
        Андрей, по индикатору зигзаг уровни находятся всегда, вполне себе алгоритмический метод, без заглядывания вперед. Иногда даже работает.
  • Piliph
    14 июля 2024, 11:53
    Ок. Но не хватает итога с личным мнением. Например, что ТА не бесполезен, но польза его переоценена многими телеграммщиками.
    Или: ТА — золотая жила в моменты манипуляций, но со случайными движениями рынка плохо работает.
    Понятно только, что: рандомайзеры в старых языках работают примитивно, и на больших числах перестают генерировать случайность.
    • GOLD
      14 июля 2024, 11:58
      Piliph, теханал убивается тестированием... глупые мужчины в это не верят, а протестировать ума не хватает... хотя, они считают себя самыми умными

      это — один из парадоксов частного трейдинга))
      • Игорь _К
        14 июля 2024, 12:38
        GOLD, работает анализ и точка. Но есть ньюансы. Нужно учитывать много факторов. Если идет нисходящее движение и зеленая появляется свеча с большой тенью, то вероятность разворота 50 на 50 — надо посмотреть на контекст. Какова скорость падения — стремительная или вялая, посмотреть где эта свеча появилась, может на сильном уровне, а какие паттерны рисует обьем и его количество. Если все эти факторы изучить то вероятность прогноза 80%.

        Второй момент не все инструменты техничны. Btc золото очень техничны, нефть, газ более случайны, акции рф слабо техничны.

        Третье. Каким образом можно проводить бектест, если каждая рыночная ситуация уникальна? Двойное дно на поддержке, без поддержки, поддержка по силе разная бывает, разные паттерны обьемов, разный характер даунтренда. Это невозможно оттестировать. В одних случаях при появлении паттерна двойное дно есть лонг а при других нет.
          • Игорь _К
            14 июля 2024, 14:03
            Ladimir Semenov, невозможно оттестировать, потому что при заданных параметрах не получится найти очень похожие семплы.
            Если взять график сбера(дневки) и паттерн двойное дно где между свечами «днов» больше 20 дней, то примерно одинакового не найдешь. Везде будет разная ситуация — бычий, медвежий рынок, разная конфигурация обьема, разный характер нисходящего движения и соответственно у каждого двойного дна дальнейших исход разный.
            Надо изучать и тестировать не конкретные заданные рыночные ситуации, а изучать какие на рынке есть факторы и как они влияют и обьединить их влияние в одно.
            Например фактор обьема и фактор нисходящего движения. Если нисходящее движение очень сильное, то нужно очень очень много обьема развернуть цену, средний обьем сделает откат, малый притормозит. Если движение среднее, то обьема надо меньше. И этих факторов много. Но это касается btc, на мосбирже, это работает когда волатильность очень высокая.
      • Gella
        14 июля 2024, 17:02
        GOLD, ахаха… ну да, на тестах все герои… только в реале они ломаются. 
  • Liberalism
    14 июля 2024, 12:16
    Чувак, просто признайся, что ты вообще не понимаешь как работает PRNG. И станет легче.
  • Миф не миф, а все так или иначе им пользуются. Даже простые слова — «цены все растут и растут» ни что иное, как тех анализ :)
    И именно этот самый рост или падение цен первичны для понимания ситуации.
  • _xXx_
    14 июля 2024, 12:55
    весь топик бред.
    если я в облаках могу увидеть бегемотиков, зайчиков, жирафов и прочую живность, хотя в облаках их нет, это не значит что этих животных нет на самом деле. их нет в облаках.
    а ТА основан на животных законах толпы. Они есть, реальны и работают на все 100%, просто надо уметь готовить.
    • Al Bax
      14 июля 2024, 14:30
      _xXx_, нет.
      Вам нужен максимально ликвидный рынок и честный. В мммвб вас маркет мейкеры и еде с ними поимеют и выкинут
        • Al Bax
          14 июля 2024, 14:37
          Ladimir Semenov, рынок США.
          Вернитесь туда пока не поздно.
          Там все предсказуемо.

          Сейчас выборы, если победа за байденом рынок будет расти.
          Если победа за Трампом он скоро начнет падать.
          За Трампом стоят понятно чьи силы.

          При победе байдена рынок там сложится в след году и вы на этом озолотитесь.
          я подскажу конкретику.
          Мне подарите жалкую Бентли.
          себе — третий паспорт.

          Повторяю — Тут вы ничего не сделаете.
      • _xXx_
        14 июля 2024, 14:35
        Al Bax, если торговать как учат лошар ставить стопы за предыдущий минимум, то да )
    • Mikhail Mercantilist
      14 июля 2024, 14:55
      _xXx_, если такой ТА основан на животных инстинктах, почему в таком ТА ни слова о них? Простой пример, ты можешь свой, но суть та же, Фибо уровни, что в них из законов толпы? А если и есть, то почему они не объяснены через законы толпы?
        • Mikhail Mercantilist
          14 июля 2024, 19:41
          Ladimir Semenov, а на рынке может работать закономерность не связанная с рыночными процессами? Та закономерность, которую сложно объяснить, так как она не связан с рыночными процессами?
          Или ты имеешь в виду такую закономерность, которая при изменении, не рынка конечно, ибо он не меняется, а, скажем, направления или времени, перестаёт работать? Но тогда это не о рынке, это случайность.
          Да, я понимаю, сам сейчас в таком состоянии, когда нет четкого понимая почему это работает, но есть большое но, с чистыми отображение рынка, через призму только покупателей и продавцов, возможно это и не нужно, так как тут ошибиться невозможно. Но но если рассматривать рынок через время — вот тут закономерности могут то работать, то не работать, так как данные, которые трейдер анализирует с примесью.
            • Mikhail Mercantilist
              Вчера в 08:41
              Ladimir Semenov, ок, кратко. Почему будут сложности в объяснении закономерности, если она априори должна быть выявлена исходя из рыночных процессов, а не чего-то там необяснимого?
                • Mikhail Mercantilist
                  Вчера в 16:50

                  Ladimir Semenov, о, нет, мой вопрос как раз о другом) у него, у первобытного, как раз все естественно — задача согреться — и он находит решение — развести огонь. То есть, изначально то он не знает как это сделать, но он понимает в ходе опыта, что можно согреться. Химические процессы ему как раз и не нужны, ему нужно понимать естественные процессы, которые приведут к решению задачи — согреться — огонь.

                  Что же в трейдинге? Да все что угодно, и что относится к рынку и что нет и рядом и что не рядом и не около. То есть, нам действительно, для получения требуемого результата, для решения задачи, не обязательно знать процесс, но только в том случае, если не знание этих процессов не влияет на результат. У первобытного не влияет. Но в случае с трейдингом, так ли не важно понимание процессов? Трейдинг все-таки относится к сфере, где анализируют, а соответственно что анализировать? Для достижения лучшего результата нужно анализировать процессы, верно? ТО есть тут не достаточно анализировать лишь бы что. Это и приводит к тому, что для анализа рынка запихивают все что угодно, не относящееся к рынку. 

                  Потому в трейдинге и не только, а еще и во всех других сферах, где результат зависит от анализа, а соответственно от анализа естественных процессов исследуемого, важно понимать его реальные процессы, иначе есть риск того, что результат анализа будет случайным.

                  Чтобы было понятно, ты исследуешь человека с целью выявить его дальнейшие действия в ходе текущих, но вместо того, чтобы исследовать его действия, ты начинаешь его измерять (математика), рассматриваешь его через призму золотого сечения (фибо) и так далее. Уместно ли это для анализа? Ну это если бы первобытный, для того, чтобы согреться не огонь разводил, а пошел бы воды попить. К чему бы это он, верно?)

                  Вот и я говорю, что нужно правильное отношение ко всему. Не может закономерность, кроме случая описанного ранее, не относящаяся к рыночным процессам, работать. Это будет случайность, да, в силу специфики, эта случайность может работать какое-то время, а затем ей придумают объяснение, что рынок поменялся и она, эта закономерность перестала работать. Но это не так, она и до этого не работала, просто ее спасало что-то другое, математика та же.

                  Кстати, простой критерий проверить о чем твоя закономерность. У тебя в системе, есть как покупка, так и продажа. Все это на закономерностях и тд., хорошо, но если так, то почему бы не закрыть покупку продажей основанной на закономерностях для продажи, а продажу не закрыть на основании закономерностях для покупки? А еще лучше и совершить покупку после закрытия продажи и наоборот. Так вот большинство систем этого не допускают. А почему? Потому что работают у них не найденные закономерности, а математика, соблюдение рисков.

                  В общем, в этом и был основной вопрос, зачем в рынок привлекать то и делать анализ с помощью того, что к рынку и не относится. Зачем строить, находить закономерности на этой информации, которая не относится к рынку. С первобытным понятно, он решает задачу естественный способ, а трейдер в неестественный. Мне кажется трейдер, как человек, перестал думать, не все конечно, но абсолютное большинство. ОН готов измерять рынок в 38 попугаев, если так делают все или говорят, что это прибыльно, но трейдер не захочет думать о том, как на самом деле устроен рынок, а ведь это важно, ибо анализировать нужно то, из чего состоит анализируемый объект.

  • Slurm
    14 июля 2024, 14:02
    Увидеть то можно что угодно. Главный вопрос — как часто угадывали движение?
  • 22022022
    14 июля 2024, 14:24
    Там где зарабатывает *индикатор(200)* не будет зарабатывать *индикатор(60)* итд. Так как *индикатор(n)*+*индикатор(n+1)* = 0 теоретический. Конечно можно пытаться угадать последовательность чередования, но это возврат к самому началу.
    Короче, всегда найдется какой нибудь Вася который выбрал индикатор В c периодом 1460 и заработал, вовремя переключился на индикатор С с периодом 6556 и заработал.
    • Al Bax
      14 июля 2024, 14:29
      22022022, какие ещё индикаторы!!!
      Перестаньте
  • Al Bax
    14 июля 2024, 14:28
    Я так думал в девяностых.
    Но в 2010 до меня дошло что тут главное это то что сам рынок должен быть
    А. Огромным и ликвидным.
    Б. Максимально честным

    Под эти критерия мммвб не попадает никак, особенно сегодня.

    Но некоторые движения даже в РФ предугадать можно, могу продемонстрировать на свечках.

    Все это не важно.
    Важно другое, что — будущее уже есть.
  • SergeyJu
    14 июля 2024, 14:44
    1. Правильная математика на рынке работает. ТА слегка похож на правильную математику, потому что под неё мимикрирует.
    2. Теория датчиков случайных чисел глубока и обширна. И все простые датчики не зря называют псевдослучайными.  Существуют аппаратные датчики, основанные на разных физических эффектах. Они относительно медленные  и с ними тоже не все просто. 
    • Mikhail Mercantilist
      14 июля 2024, 15:00
      SergeyJu, что такое правильная математика? И почему она на рынке должна работать, если на рынке совершенно другой принцип функционирования? К чему тут математика?
  • ves2010
    14 июля 2024, 16:30
    та = нелинейный фильтр… 
  • Vladimir N.
    14 июля 2024, 16:33
    Рисовал средние и даже Боллинджер и аллигатор в иксель на псевдо сгенерированных, усе шикарно работает
  • Матвей
    14 июля 2024, 17:18
    вы забываете про обратную связь. как только большинство стало использовать ТА, оно (большинство) и иже с ними стали этому ТА и следовать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн