Миф о пользе технического анализа
Меня тут в одном соседнем грязном канале натолкнули на одну мысль. Было давно исследование, призванное развенчать миф о полезности ТА. В общем график нарисован генератором случайных чисел, а эти лудые маны и там что то увидели. В общем они тупые, фсе тлен и фигня.
Но к сожалению нет ни слова о методологии генерации случайных чисел, что наводит на мысли что просто использовался генератор псевдо случайных чисел, на подобии того что есть в библиотеках любого мало мальски серьёзного языка программирования. Реальная случайность на самом деле большая тема, и стоит денег. Просто компьютер в общем их генерировать не может.
А теперь почему это важно? Да потому что в псевдо случайной генерации есть реальные закономерности которые на графике вполне могут быть видны.
Я когда то решил немного поковырять «случайность» случайных чисел которые генерировала кажется бибилоитека Java, через Netbeans, хотя допускаю что это был Visual C++, очень много лет назад.
В общем если бы настоящие графики рисовали те библиотеки — я был бы ярдером :)
Из конкретики — генерируя случайные 1, или 0 — никогда нельзя было получить череду длинней чем 16 единиц, или нулей. Гарантировано 17-ый будет единицей после нулей, или нулем после единиц. Это просто простой пример легко вскрытой закономерности. Даже в последовательности в миллиарды единиц и нулей — 17 нулей, или 17 единиц подряд небыло никогда. Более того — если рисовать график 1 — вверх, 0 — вниз — убежден что получится какой-то не слишком большой рейндж. в котором очень легко получить позитивное мат ожидание при помощи «контр тренда», а если библиотека просто окажется кривой — и какое-то число стиатистически чаще будет выпадать(в серьезных билиотеках — вряд-ли) — то там и того проще, будет тренд)
В общем мораль сей басни такова — думать надо вне коробочки. А то в коробочке уже все подумали.
https://t.me/LadimirKapital
источником случайных чисел был сайт www.random.org — это вам не сраный Excel))
графики получались — отвал башки… тут тебе и уровни и каналы и поддержки и сопротивления!.. все то, что теханальные пастухи льют в уши верующим))
как отучить мужчину от теханала?
приучить его к тестам стратегий
GOLD, потому что есть суммирование.
Каждое конкретное обращение к функции генерации случайного числа (либо +1, либо -1) даёт совершенно случайную величину.
Но суммирование к этой случайной величине добавляет совершенно конкретное значение. То есть, значение из последовательности под номером n+1 основывается на значении под номером n, а то основывается на значении n-1.
То есть, элемент из последовательности сумм только частично случайный, потому что в нём есть неслучайная величина в виде предыдущего значения, к которому добавляется случайная величина в виде +1 или -1.
И я не удивлюсь, если значение последовательности сумм будет иметь распределение похожее на нормальное.
Что же до уровней, то они построены визуально, а не алгоритмически. И их получилось всего-то 10 штук на последовательность из 10 000 подбрасываний.
Если попытаться сделать какой-нибудь алгоритм выявления уровней, то может получиться так, что уровней вообще не найдётся.
Или: ТА — золотая жила в моменты манипуляций, но со случайными движениями рынка плохо работает.
Понятно только, что: рандомайзеры в старых языках работают примитивно, и на больших числах перестают генерировать случайность.
это — один из парадоксов частного трейдинга))
Второй момент не все инструменты техничны. Btc золото очень техничны, нефть, газ более случайны, акции рф слабо техничны.
Третье. Каким образом можно проводить бектест, если каждая рыночная ситуация уникальна? Двойное дно на поддержке, без поддержки, поддержка по силе разная бывает, разные паттерны обьемов, разный характер даунтренда. Это невозможно оттестировать. В одних случаях при появлении паттерна двойное дно есть лонг а при других нет.
Внесите это все в модель и тестируйте. И поддержки и без поддержек и черта в ступе.
Не добавить тут фндамент и новости нормально.
Если взять график сбера(дневки) и паттерн двойное дно где между свечами «днов» больше 20 дней, то примерно одинакового не найдешь. Везде будет разная ситуация — бычий, медвежий рынок, разная конфигурация обьема, разный характер нисходящего движения и соответственно у каждого двойного дна дальнейших исход разный.
Надо изучать и тестировать не конкретные заданные рыночные ситуации, а изучать какие на рынке есть факторы и как они влияют и обьединить их влияние в одно.
Например фактор обьема и фактор нисходящего движения. Если нисходящее движение очень сильное, то нужно очень очень много обьема развернуть цену, средний обьем сделает откат, малый притормозит. Если движение среднее, то обьема надо меньше. И этих факторов много. Но это касается btc, на мосбирже, это работает когда волатильность очень высокая.
Возвысится от собственного знания на фоне глупенького автора? Как то совсем примитивно. Вам видятся мои большие страдания по поводу PRNG, и вы хотите мне помочь? Очень комично.
И именно этот самый рост или падение цен первичны для понимания ситуации.
если я в облаках могу увидеть бегемотиков, зайчиков, жирафов и прочую живность, хотя в облаках их нет, это не значит что этих животных нет на самом деле. их нет в облаках.
а ТА основан на животных законах толпы. Они есть, реальны и работают на все 100%, просто надо уметь готовить.
Вам нужен максимально ликвидный рынок и честный. В мммвб вас маркет мейкеры и еде с ними поимеют и выкинут
Вернитесь туда пока не поздно.
Там все предсказуемо.
Сейчас выборы, если победа за байденом рынок будет расти.
Если победа за Трампом он скоро начнет падать.
За Трампом стоят понятно чьи силы.
При победе байдена рынок там сложится в след году и вы на этом озолотитесь.
я подскажу конкретику.
Мне подарите жалкую Бентли.
себе — третий паспорт.
Повторяю — Тут вы ничего не сделаете.
Во вторых — чем это он честнее нашего?
Или ты имеешь в виду такую закономерность, которая при изменении, не рынка конечно, ибо он не меняется, а, скажем, направления или времени, перестаёт работать? Но тогда это не о рынке, это случайность.
Да, я понимаю, сам сейчас в таком состоянии, когда нет четкого понимая почему это работает, но есть большое но, с чистыми отображение рынка, через призму только покупателей и продавцов, возможно это и не нужно, так как тут ошибиться невозможно. Но но если рассматривать рынок через время — вот тут закономерности могут то работать, то не работать, так как данные, которые трейдер анализирует с примесью.
Первобытный человек знает как развести огонь. И успешно это применяет, греться готовит еду. Думаете он может вам объяснить химические процессы окисления дерева?
Но ещё раз. Прибыль он имеет: ему тепло, еда вкусная.
Ladimir Semenov, о, нет, мой вопрос как раз о другом) у него, у первобытного, как раз все естественно — задача согреться — и он находит решение — развести огонь. То есть, изначально то он не знает как это сделать, но он понимает в ходе опыта, что можно согреться. Химические процессы ему как раз и не нужны, ему нужно понимать естественные процессы, которые приведут к решению задачи — согреться — огонь.
Что же в трейдинге? Да все что угодно, и что относится к рынку и что нет и рядом и что не рядом и не около. То есть, нам действительно, для получения требуемого результата, для решения задачи, не обязательно знать процесс, но только в том случае, если не знание этих процессов не влияет на результат. У первобытного не влияет. Но в случае с трейдингом, так ли не важно понимание процессов? Трейдинг все-таки относится к сфере, где анализируют, а соответственно что анализировать? Для достижения лучшего результата нужно анализировать процессы, верно? ТО есть тут не достаточно анализировать лишь бы что. Это и приводит к тому, что для анализа рынка запихивают все что угодно, не относящееся к рынку.
Потому в трейдинге и не только, а еще и во всех других сферах, где результат зависит от анализа, а соответственно от анализа естественных процессов исследуемого, важно понимать его реальные процессы, иначе есть риск того, что результат анализа будет случайным.
Чтобы было понятно, ты исследуешь человека с целью выявить его дальнейшие действия в ходе текущих, но вместо того, чтобы исследовать его действия, ты начинаешь его измерять (математика), рассматриваешь его через призму золотого сечения (фибо) и так далее. Уместно ли это для анализа? Ну это если бы первобытный, для того, чтобы согреться не огонь разводил, а пошел бы воды попить. К чему бы это он, верно?)
Вот и я говорю, что нужно правильное отношение ко всему. Не может закономерность, кроме случая описанного ранее, не относящаяся к рыночным процессам, работать. Это будет случайность, да, в силу специфики, эта случайность может работать какое-то время, а затем ей придумают объяснение, что рынок поменялся и она, эта закономерность перестала работать. Но это не так, она и до этого не работала, просто ее спасало что-то другое, математика та же.
Кстати, простой критерий проверить о чем твоя закономерность. У тебя в системе, есть как покупка, так и продажа. Все это на закономерностях и тд., хорошо, но если так, то почему бы не закрыть покупку продажей основанной на закономерностях для продажи, а продажу не закрыть на основании закономерностях для покупки? А еще лучше и совершить покупку после закрытия продажи и наоборот. Так вот большинство систем этого не допускают. А почему? Потому что работают у них не найденные закономерности, а математика, соблюдение рисков.
В общем, в этом и был основной вопрос, зачем в рынок привлекать то и делать анализ с помощью того, что к рынку и не относится. Зачем строить, находить закономерности на этой информации, которая не относится к рынку. С первобытным понятно, он решает задачу естественный способ, а трейдер в неестественный. Мне кажется трейдер, как человек, перестал думать, не все конечно, но абсолютное большинство. ОН готов измерять рынок в 38 попугаев, если так делают все или говорят, что это прибыльно, но трейдер не захочет думать о том, как на самом деле устроен рынок, а ведь это важно, ибо анализировать нужно то, из чего состоит анализируемый объект.
Короче, всегда найдется какой нибудь Вася который выбрал индикатор В c периодом 1460 и заработал, вовремя переключился на индикатор С с периодом 6556 и заработал.
Перестаньте
Но в 2010 до меня дошло что тут главное это то что сам рынок должен быть
А. Огромным и ликвидным.
Б. Максимально честным
Под эти критерия мммвб не попадает никак, особенно сегодня.
Но некоторые движения даже в РФ предугадать можно, могу продемонстрировать на свечках.
Все это не важно.
Важно другое, что — будущее уже есть.
2. Теория датчиков случайных чисел глубока и обширна. И все простые датчики не зря называют псевдослучайными. Существуют аппаратные датчики, основанные на разных физических эффектах. Они относительно медленные и с ними тоже не все просто.