ОПЦИОНЫ и НЕТТИНГ
Дисклеймер: для трейдеров, желающих лучше понять расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
Вчера была новость от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188.php
В этом контексте особенно важно понять принципы расчета ГО на FORTS.
В практическом трейдинге возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:
1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый БА
2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.
3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF
и многое другое.
Из ответа Мосбиржи
«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.
Подробнее о риск менеджменте
Московская Биржа | Рынки (moex.com)
и неттировании
Презентация PowerPoint (moex.com)»
Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.
Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ ао второй презентации.
Знание — сила!
И деньги, если вы торгуете на бирже.
PS — Регламент биржи как Конституция.
Насколько ваш брокер соблюдает ее, это уже вопросы к нему.
smart-lab.ru/company/moex/blog/1035277.php
кому тема интересна, послушайте и задайте свои вопросы
на опционах до х100...1000+.
при этом риски на опционах можно заранее ограничить или свести до минимума в арбитражных стратегиях.
купить за 100 и продать за 1000 при суммарном ГО 85-90 руб. ( один спрэд) можно только в комбинациях премиальных и маржируемых опционах.
примеры в презентациях и в калькуляторе.
имхо, это не клондайк, а возможности срочного рынка.