20 февраля 2013, 15:27

торговля спредом (Pair trading)

Добрый день.

Обратил внимание на работу с парными коррелирующими инструментами.
кто из трейдеров может сказать на какие инструменты можно еще обратить внимание, но они обязательно должны удовлетворять условиям- пример ниже...

Пример: золото us платина.
Все знают, что добывать платину в разы струднее, ее меньше в мире и тд.
Но из-за того, что золото — это более популярное инвест.средство чем платина и возникающих из-за этого движений рынка платина иногда стоит дешевле..

Просьба привести примеры аналогичных пар если кто-нибудь знает.
Необходимые условия:

1.Высокая корреляция инструментов.

2.Один из инструментов имеет справедливую/объективную стоимость выше другого, но иногда ценится меньше в силу временных факторов.

Pair trading

Артем Сироткин

Москва

с 18 февраля 2013

10 Комментариев

_xXx_
20 февраля 2013, 15:37
Brent vs WTI
0
Sekator
20 февраля 2013, 15:38
Такая пара как золото с платиной в 08 м очень поучительно и для многих больно разошлись.
0
Александр Строгалев
20 февраля 2013, 15:47
все крэк спреды:

бензин/мазут/бензин
соя/соевое масло/соевая мука
календарные спреды в хлопке/сахаре
с/х (кукуруза) против мяса (говядина/свинина)
0
Артем Сироткин
20 февраля 2013, 15:59
спс за внимание.
по поводу поучительно разошлась — это риск-менеджмент.
можно же заложить, что золото не будет стоить и 2.5 раза больше платины, тогда конечно открывать нужно меньшего объема позицию, но что-то заработать лучше чем ничего не заработать…
0
Да пребудет с нами удача!
20 февраля 2013, 16:15
LTCM
+1
Всемирнов Алексей (Lemmy)
20 февраля 2013, 16:55
«Здесь рыбы нет! — А кто это говорит? — Директор стадиона» (Ералаш)
металлические пары очень плохие для этого имхо
в связи со слабой экономической зависимостью между ними
+1
- Артем Сироткин
  20 февраля 2013, 17:31
  Всемирнов Алексей (Lemmy), может Вы в таком случае могли бы привести примеры более подходящих пар? раз уж эти не нравятся? а кроме экономической зависимости я еще принимаю в учет логическую составляющую, например если без прорыва в технологиях вдруг медь стала стоить дешевле нержавейки, то лучше ее в лонг, а нержавейку в шорт до поры… Вы не согласны?
  0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    20 февраля 2013, 17:38
    xarv, технологии меняют многое
    поэтому другие пары мне видятся более связанными
    вот если группами, то это так:
    зерновые
    мясные
    нефтяные
    связи ищите трех видов:
    календарные
    межбиржевые (один товар, разные биржи)
    межпродуктовые (товары-субституты)
    полный список и расчеты не дам — сами пжлста :-)
    можете мою статейку, найти коротенькую правда
    +1
nxt
20 февраля 2013, 18:19
NQ*ES, YM*ES, FESX*DAX, FGBL*FGBM, ZS*ZL, ZC*ZW
+1

Читайте на SMART-LAB:

5 научных открытий 2025 года: как ученые меняют металлургию

Будущее отрасли создается не только в шахтах и на заводах, но и в лабораториях. Ученые получают сплавы с уникальными свойствами и изобретают технологии, которые двигают металлургию вперед. Вот...

Норникель

11:12

Сделки в портфеле PRObonds ВДО

📌 Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги 👉 t.me/ivolgavdo/62541 Все сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для...

Иволга Капитал

09:49

Нефть на грани: полетят ли котировки в бездну?

«Чёрное золото» в очередной раз ударилось о «бетонную стену» линии нисходящего тренда, а также пробитой нижней границы небольшого треугольника. Покупатели раз за разом бьются в закрытую дверь, но...