24 июня 2024, 21:32
Все у нас на рынке меняется
По значениям и даже не по рублям, как писал раньше
24.06.2024
Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%
Такого еще небывало.
24.06.2024
Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%
Такого еще небывало.
Спасибо ВВП. Вышел в плюс.
Еще осталось 20% падения 20% уже отпадали от 40%
Будьте осторожны с покупками
цель 2200, пересмотрел цель по ММВБ, кто сидит в депозите находится в прибыли, а кто покупал акции с мая 23 года, находятся в убытках
Ramil Zamilov, что-то узнаете пишите письма мне, затарился в хлам
genubat, так он чуть не упал, когда бежал Лаврову руку жать — все шкафы там посбивал.
Максим Ш., браузер файрфокс/хром, гугл поиск и почта. Но не суть. Мой вопрос относительно не «всего», а именно главных фишек и я лично тут не показатель. Главные фишки это, как мне кажется, ИИ и ин...
Размер планки сегодня изменили с 10 до старых добрых 40 процентов. 3 бумаги всего.
www.moex.com/n75100
Отстроим Киев заново, зато без радиации и без майдана) людей заранее предупредить, пусть эвакуируются, как запад говорит нужно принудить Украину к миру…
Да, я считаю, что меня предупредили несправедливо. В обсуждении новости:«Основные тезисы из заявления путина» нечеловек Masteryuga выразил желание увидеть опалённые рожи людей другого государства, так...
но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.
и она в сумме не! собирается в дельту движения.
так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.
так в лоб считать не верно.
нужно считать волатильность.
и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.
обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.
это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.
вы причем это знаете недавно писали об этом.
расчет вариационки очень!!! хитрый.
все вариационки.
сложить...
а потом сравнить с результирующим движением frts за месяц или неделю.
и выяснится что сумма вариационки не бьется с движением, если бы это было одно движение в день старта.
в т.ч. из-за того что доллар тоже колеблется.
рублевая доходность индекса-С*рублевая доходность индикативного курса доллара, где C — некоторое положительное число от 0 до 1.
Но сегодня то вторая величина равна нулю.
а значит можно взять эти отрезки с из корзины посчитанных и методом монте-карло смоделировать путем сбора из этих отрезков линии.
так что это с вполне прогнозируема.
и там получается не ~40% а 40%*с где c считается выше.
www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB
А это значит, что рублевая и долларовая доходность индекса равны -0,52%. А вармаржа +1,25% к номиналу в пятницу.
А с другой стороны, кто помешает?..
Вот чего не знаю, того не знаю.
В чем причина?
Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу сегодня/Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу в пятницу
Индикативный курс биржей не менялся с пятницы до понедельника. Индекс Мосбиржи в рублях упал на те же 0.52%. А почему фьючерс при этом вырос — это вопрос к торгующим.
Надо смотреть открытые позиции
smart-lab.ru/blog/1031590.php#comment16998445
А я был бы рад, если бы кто-то мне объяснил, почему фьюч на мамбу ходит за валютой, а не за мамбой.
Есть идеи, Саш?
теперь он сам по себе… мало чем отличается от фьючерса на какой-нибудь Богом забытый альткоин, если туда привести ликвидность
на нашем рынке это видно в полный рост, к сожалению