19 февраля 2013, 12:24
Сводная статистика трейдера (Perfomance)
Сводная статистика (Perfomance) — это таблица параметров, наиболее полно отражающих характеристики торгового стиля трейдера.
Как правило, в сводной статистике трейдера все трейды классифицируются. Рассматриваются отдельно лонги, отдельно шорты и все сделки в совокупности. Кроме того, отдельно могут быть рассмотрены прибыльные и убыточные сделки.
В статистике трейдера могут быть расчитаны средние времена удержания позиций и серии из прибыльных и убыточных сделок.
В таблице сводной статитстики трейдера можно найти информацию о том, сколько пунктов в среднем зарабатывает или теряет трейдер в одном трейде, а также дату и величину максимальной просадки (Drowdown)
На картинке пример сводной статистики трейдера. Стиль раскраски таблицы мы позаимствовали из WealthLab, сделки у робота Аспиранта.
Журнал сделок трейдера, который мы разрабатываем, является сложным механизм, состоящий из различных структурных элементов (таблицы заявок и сделок, бумаг, комссий, валюты, а так же множество функций их обработки). Они все взаимосвязаны, поэтому мы стараемся тщательно взвешивать все ЗА и ПРОТИВ перед внесением каких-то изменений в программу. Одно из таких является создание эффективной сводной таблицы статистики трейдера, над которой мы сейчас работаем.
В этом посте я предлагаю обсудуть наиболее важные параметры торговый стратегий и способы их расчёта.
Расскажите, какие на ваш взгляд характеристики торговли достойны быть размещёнными на главой таблице трейдера. Что необходимо для эффективного анализа торговой системы?
Источник
Как правило, в сводной статистике трейдера все трейды классифицируются. Рассматриваются отдельно лонги, отдельно шорты и все сделки в совокупности. Кроме того, отдельно могут быть рассмотрены прибыльные и убыточные сделки.
В статистике трейдера могут быть расчитаны средние времена удержания позиций и серии из прибыльных и убыточных сделок.
В таблице сводной статитстики трейдера можно найти информацию о том, сколько пунктов в среднем зарабатывает или теряет трейдер в одном трейде, а также дату и величину максимальной просадки (Drowdown)
На картинке пример сводной статистики трейдера. Стиль раскраски таблицы мы позаимствовали из WealthLab, сделки у робота Аспиранта.
Журнал сделок трейдера, который мы разрабатываем, является сложным механизм, состоящий из различных структурных элементов (таблицы заявок и сделок, бумаг, комссий, валюты, а так же множество функций их обработки). Они все взаимосвязаны, поэтому мы стараемся тщательно взвешивать все ЗА и ПРОТИВ перед внесением каких-то изменений в программу. Одно из таких является создание эффективной сводной таблицы статистики трейдера, над которой мы сейчас работаем.
В этом посте я предлагаю обсудуть наиболее важные параметры торговый стратегий и способы их расчёта.
Расскажите, какие на ваш взгляд характеристики торговли достойны быть размещёнными на главой таблице трейдера. Что необходимо для эффективного анализа торговой системы?
Источник
В этом году еще будут какие-то дивы?
Нужно докидывать деньги на ИИС.
мдаа уж есть над чем подумать???
Всем хорошего и профитного дня.
На сегодня цвет настроения КРАСНЫЙ. Со старта небольшой задерг и на коррекцию.
Шортим господа.
i sakh, брат Белоусова представил свой прогноз по динамике нефти, всё плохо на горизонте 15 лет
Ремора, зо47 -отличная пенсионная бумага
Вот это горки и объёмы пошли, что хомяки затарили по 1200-1400, щас кукол их на 700 повезёт уполовинивать, классика
Avatar, в чём?
Avatar, Да, держу, есть причины из-за которых не продаю)
Спишемся через пол года и оценим доходность за год
Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…
Va Chen, Дальневосточники хреново зарабатывают. Нет предриятий ВПК и крупных предприятий. Зарплаты не индексируют и не куда свалить ибо пустошь. За год зарплаты не добавили ни мне ни знакомым и не ...
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск[1] к среднему отклонению портфеля.
Что брать в качестве премии за риск?
Ищите ;)
по ссылке полный список изменений:
tradetrade.ru/blog/programmi/zhurnal-sdelok-treydera-log-izmeneniy.html
Табличка сводной статы и красивые графики пока в разработке.
Устанавливать поверх можно, при переустановке есть режим «Перенести сделки из старой базы».
в будущем сделаем возможность добавлять сделкам принадлежность к стратегиям.
Из наших -1С (там можно и в веб приложуху сделать, что бы не скачивали, а на вашем серваке статистику вели). Отборы, построители отчетов, графики — все уже присутствует, и не надо велосипеды свои изобретать. Только прикладухой и занимайтесь.
Сам горячо интересуюсь этой темой… ;-))
www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012
сами трейды можно выгрузить в текстовый файл и в экселе считать всё, что вздумается
Так же можно сделать в виде гистограммы или графика статистику по любым дням, неделям или месяцам. Не так, как сейчас ДНЕВНИК и на каждое число прибыль или убыток, а так, что бы было видно в виде графика или гистограммы, с процентным отношением прибыли или убытка от депозита.