Автор скромно умолчал, что сам все-таки не забывает нелюбимые им опционы в своем посте про дискуссию с Богемской Рапсодией
«Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша.только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего»
Есть такая стратегия только от покупки, и успешно работает.
Напомню только, что если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.
Всевозможные связки и комбинации с применением опционов только выигрывают от этого.
Но НЕлинейность+линейность надо понимать и грамотно использовать.
Как-то так.
Stanis, автор скромно умолчал про то что сам еще торгует опционы, потому что торгует их на малые суммы и не рассматривает как основные инвестиции.
автор нигде не писал что не любит опционы. автор писал что денег в них нет.
простые стратегии от покупки хуже простых покупок акций.
то что я подразумеваю под сложными стратегиями — вы даже представить себе не можете.
в моем случае это несколько производных наложенных на данные не связанные с опционами, и еще несколько раз отфильтрованные, и 3 ступени мани-менеджмента
«если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.» это не то же самое что продать БА. это путь регулярно терять деньги на обесценившихся Путах
«не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.»
самая лучшая стратегия кормить брокера комиссом, и маркетоса спредами. а, да, денег тут точно нет, я много лет потратил на такую херню.
мне понятен ваш уровень. еще раз вам пишу: вы не понимаете риски, которые на себя берете. в подобных опционных конструкциях можно комфортно зарабатывать примерно КС, минус комис, проскальз, спреды. но делать это глупо, тк есть облиги.
вы можете ВРЕМЕННО зарабатывать больше используя плечи, только это значит что вы берете на себя несоразмерные риски, которые НЕИЗБЕЖНО реализуются
если у вас многолетний печальный опыт «на такую херню», то вы не нашли в опционах свои граали.
вот и все.
кто нашел, тот спокойно и комфортно торгует.
надеюсь, вы догадались, что мои примеры это лишь часть сложного и непонятного вам портфеля.
он стоит на трех китах и уверенно себя чувствует, когда рынок штормит и IV летает, и когда полный штиль и рынок в унылом боковике.
на вашем рынке больше ликвидности и инструментов.
на нашем фортсе приходится использовать нестандартные подходы и придумки из-за его ограничений.
например, заработать на арбитраже премиальных и маржируемых опционов на один БА на дату экспирации у нас можно без особых сложностей.
а у вас, моя гипотеза, это практически невозможно.
раз все давным давно просчитано и денег немеряно.
некоторые коллеги попытались использовать успешно работающие у нас стратегии на американской бирже — и не получилось.
значит, рынки похожи, но все равно разные во многом.
специфика есть везде.
так что у вас свой опыт, а у нас свой.
«Есть Запад и есть Восток — и им не сойтись никогда» — писал Киплинг.
у нас мало дискуссий на эти темы.
и очень жаль.
пишите про свой опыт там и вообще про опционы.
всем будет полезно.
Нью-Йорк. 27 июня. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на ...
Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необ...
Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необ...
Топ-менеджер Промомеда: дивиденды будут выплачиваться при наличии у общества положительного показателя денежного потока в рамках операционной деятельности Общества Топ-менеджер Промомеда: дивиденды бу...
Alchemist01, без какой такой икры? Сбер по 100 был вполне себе пузастый, а вот по достоянию четкая отсечка Минфином и Госду(...)ой обозначена, да еще и памятник в Лахта-центре теперь ставить надо.
«Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша.только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего»
Есть такая стратегия только от покупки, и успешно работает.
Напомню только, что если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.
Всевозможные связки и комбинации с применением опционов только выигрывают от этого.
Но НЕлинейность+линейность надо понимать и грамотно использовать.
Как-то так.
автор нигде не писал что не любит опционы. автор писал что денег в них нет.
простые стратегии от покупки хуже простых покупок акций.
то что я подразумеваю под сложными стратегиями — вы даже представить себе не можете.
в моем случае это несколько производных наложенных на данные не связанные с опционами, и еще несколько раз отфильтрованные, и 3 ступени мани-менеджмента
«если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.» это не то же самое что продать БА. это путь регулярно терять деньги на обесценившихся Путах
ваша сложная стратегия — ваш грааль и ваш уникальный алгоритм.
естественно, никому постороннему он недоступен и неизвестен.
так и наши люди не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.
по-вашему, в опционах денег нет.
по-нашему, в опционах деньги есть.
торгуем по-разному, в зависимости от ситуации.
но в конечном итоге с прибылью.
«не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.»
самая лучшая стратегия кормить брокера комиссом, и маркетоса спредами. а, да, денег тут точно нет, я много лет потратил на такую херню.
мне понятен ваш уровень. еще раз вам пишу: вы не понимаете риски, которые на себя берете. в подобных опционных конструкциях можно комфортно зарабатывать примерно КС, минус комис, проскальз, спреды. но делать это глупо, тк есть облиги.
вы можете ВРЕМЕННО зарабатывать больше используя плечи, только это значит что вы берете на себя несоразмерные риски, которые НЕИЗБЕЖНО реализуются
если у вас многолетний печальный опыт «на такую херню», то вы не нашли в опционах свои граали.
вот и все.
кто нашел, тот спокойно и комфортно торгует.
надеюсь, вы догадались, что мои примеры это лишь часть сложного и непонятного вам портфеля.
он стоит на трех китах и уверенно себя чувствует, когда рынок штормит и IV летает, и когда полный штиль и рынок в унылом боковике.
на вашем рынке больше ликвидности и инструментов.
на нашем фортсе приходится использовать нестандартные подходы и придумки из-за его ограничений.
например, заработать на арбитраже премиальных и маржируемых опционов на один БА на дату экспирации у нас можно без особых сложностей.
а у вас, моя гипотеза, это практически невозможно.
раз все давным давно просчитано и денег немеряно.
некоторые коллеги попытались использовать успешно работающие у нас стратегии на американской бирже — и не получилось.
значит, рынки похожи, но все равно разные во многом.
специфика есть везде.
так что у вас свой опыт, а у нас свой.
«Есть Запад и есть Восток — и им не сойтись никогда» — писал Киплинг.
у нас мало дискуссий на эти темы.
и очень жаль.
пишите про свой опыт там и вообще про опционы.
всем будет полезно.