Свечи типа «Ticks» (тик-свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей каждая тик-свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок. Это позволяет трейдерам и аналитикам сосредоточиться на действенной активности и изменении цен вместо временных параметров. В данной статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю и то, как запустить Ticks свечи в Os Engine. Также где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.
История возникновения тик свечей восходит к развитию электронных торговых систем и увеличению объёмов трейдинга. Ранние системы технического анализа использовали только графики японских свечей (баров) и линейные графики, фиксировали данные о ценах с течением времени. Но в условиях высокочастотного трейдинга и сверхактивных рыночных движений время перестало быть адекватным и достаточно точным измерителем, и появились такие типы размерностей свечей, как количество сделок в свече. Тик-свечи начали широко использоваться в 1990-х годах, когда компьютеры стали мощнее, и трейдеры получили доступ к реальным данным о сделках в режиме реального времени.
Тик-свеча формируется на основе фиксированного количества транзакций (тик). Это означает, что каждая тик-свеча отображает определённое количество сделок вне зависимости от того, сколько времени потребовалось для их совершения, и независимо от того, какой объём прошёл по этим транзакциям. Например, тик-свеча на 100 тиков будет включать данные о каждых 100 сделках, а не по истечении, скажем, минуты или часа.
1. Определение количества тиков. Вы решаете, что каждая тик-свеча будет составляться из 50 сделок.
2. Сбор данных. Система отслеживает сделки на рынке и суммирует цену и объём каждой новой сделки.
3. Завершение тик-свечи. Как только выполнено 50 сделок, тик-свеча закрывается, фиксируя цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену за этот интервал.
4. Начало новой тик-свечи. Новый сбор данных начинается с нуля, и процесс повторяется.
Сегодня будем рассматривать две ситуации на примере одной торговой сессии.
1. Огромные объёмы внутри одной свечи.
Что означает активность очень крупного участника, который открывает позицию в какую-то сторону, проводя за одну или несколько транзакций феноменальные объёмы:
Таким образом можно выявлять аномальные отклонения объёма за определённое кол-во сделок и торговать от этого. В данном случае, какой-то очень крупный участник начал бросать в рынок огромные заявки, явно рассчитывая на скорый рост. Который и произошёл…
2. Большая активность (много закрытых свечей) на низких объёмах.
Что означает запредельную активность участников с микросчетами.
В данном случае мы видим огромное число сделок, которые закрыли пять свечей. При этом объёмы были нетипично малы. Можно сделать вывод, что у людей с небольшими депозитами, торгующих акции Сбербанка, случилась паническая атака. Скальперам и домохозяйкам показалось, что сейчас произойдёт большой откат цены вниз, и начались массовые распродажи по многим счетам, но с микрообъёмами. Рынок откатываться не стал, т.к. «киты» (другие участники рынка с большими депозитами) в откат не поверили.
Что касается вечёрки с картинок:
Не смог удержаться…
Открываем в Os Engine главное меню и идём в «Bot Station Light».
Подключаемся к коннектору:
Далее создаём торгового робота, в данном случае это будет Bollinger Revers:
Теперь заходим в меню подключения потока данных к роботу:
Выбираем любой инструмент из списка:
После настроек мы видим график с «Тик свечами»:
Исходный код OsEngine находится в открытом доступе на платформе GitHub. Вы можете найти код для тик свечей по следующему пути:
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Candles/Series/Tick.cs
Скачав проект OsEngine себе на компьютер, можно найти исходный код здесь:
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей!
Пост из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php