Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры

По просьбам смартлабовцев создал отдельную тему для обсуждение вопроса завтрашней экспирации СИ, в новых реалиях расчета курса ЦБ на основе межбанковских данных, и методик управления фандингом ВФ
сейчас перенесу что мы тут наобсуждали, а пока пишите в комментах мысли идеи и соображения

Корреляция Si, ВФ, межбанка и Форекса накануне и вокруг экспиры

---
межбанк в моменте (БКС)

межбанк в моменте (МКБ)

Вечный фьюч

SiM4

попробуем привести это к «одному знаменателю»

Мысль первая экспира будет завтра в вечерний клиринг по курсу установленному ЦБ в 15:30 завтра же? (т.е. курс на 21.06, установленный 20.06)

Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня при такой методике расчёта?

sibrent si вечный фьючерс экспирация санкции банки форекс доллар рубль

Доллар рубль

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1816

72 151

с 26 октября 2013

45 Комментариев

dnmsk ☮
19 июня 2024, 13:24
Нагнут всех, как обычно последние 2 года
+8
честный спекулянт
19 июня 2024, 13:43
пора уже фьюч на погоду вводить. против нее санкции и ограничения никто не наложит
+4
- Bazilius
  19 июня 2024, 16:26
  честный спекулянт, будут аналитики из метеобюро))) шортим циклон, мороз лонг)))
  +1
_xXx_
19 июня 2024, 13:44
это не надо никуда приводить. есть межбанк и ЦБ по нему курс ввставляет.
0
- Gypsy
  19 июня 2024, 14:01
  _xXx_, сколько на межбанке выходит?
  0
  - _xXx_
    19 июня 2024, 14:02
    Gypsy, сишку под межбанк подгоняют
    0
    - Gypsy
      19 июня 2024, 14:04
      _xXx_, по идее она после 17.00 мертво должна встать?
      0
      - Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:11
        Gypsy, завтра после 15-30 в нитевидку (как газ и нефть)
        0
        Jame Bonds
        19 июня 2024, 14:47
        Sergio Fedosoni, она уже в дневной клиринг исчезнет (14:00)
        +1
      - _xXx_
        19 июня 2024, 15:27
        Gypsy, да
        0
Ян
19 июня 2024, 13:47
да
0
- Gypsy
  19 июня 2024, 13:57
  Ян, что да?
  0
  - Ян
    19 июня 2024, 14:04
    Gypsy, «первая экспира будет завтра в вечерний клиринг по курсу установленному ЦБ в 15:30 завтра же?»
    0
    - Gypsy
      19 июня 2024, 14:05
      Ян, откуда эти данные? МБ по другому сказала
      0
      - Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:24
        Gypsy, согласен — они вчера переделали собсвенный же регламент, тогда вообще парадокс — курс ЦБ точно ниже 83 будет, я насчитал 81.40-50, но это тестовая методика, пусть 82.50 как остальные считают — но Сишка то
        83200 ???
        где эти 700 пп потерялись ??? )
        0
        Gypsy
        19 июня 2024, 14:29
        Sergio Fedosoni, может у вас неверные данные? Я тупо смотрю на Финаме межбанк. Там ниже 82.48 не опускалось. Средняя получается где-то 83 с небольшим, так на глазок.
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:42
        Gypsy, посмотрите БКС например:
        bank.bcs.ru/currency
        вряд ли он будет дешевле межбанка предлагать клиентам?
        
        к сожалению за 3 торговых дня откалибровать «предсказатель» на такой воле крайне сложно
        
        профинанс ближе к моей методике, но сейчас пошел рост на рубль почти за крайние 15 минут
        
        upd
        бкс тоже подрос
        
        0
        Gypsy
        19 июня 2024, 14:37
        Sergio Fedosoni, странный курс. Но все же это единичный банк и частный случай, у них на то могут быть свои причины какие-то. В сбере курс 80.80 — 85.60.
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:43
        Gypsy, там робот старый и точный — они площадка по торговле кэшем и баксом
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:46
        Gypsy, сбер мы не берем от слова совсем
        через минуту МКБ скажет свою версию средней за крайние 15 минут (они с китайцами так делают)
        81.70 на 14.45 МКБ
        0
        Gypsy
        19 июня 2024, 14:45
        Sergio Fedosoni,
        Вот это имхо больше похоже
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:47
        Gypsy, но это бывший форекс же ??
        0
        Gypsy
        19 июня 2024, 14:48
        Sergio Fedosoni, финам это
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:57
        Gypsy, финам просто транслирует вот этот инструмент
        
        https://gyazo.com/2591afd1190730916688525732ddc47e
        0
        Gypsy
        19 июня 2024, 15:06
        Sergio Fedosoni, мда… вот редиски!
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 14:54
        Gypsy, такой график??
        
        Это синтетика форекс из юаня
        0
        Sergio Fedosoni
        19 июня 2024, 17:36
        Gypsy, все поразному считали вышло вот так
        
        в 15-34 курс отработали мегаинсайдеры
        в 17-10 те кто узнал раньше публикации в 17.19
        в 17.20 Сишка легла нитевидно
        +3
Большой Брат
19 июня 2024, 14:45
Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня
Нет ничего атипичного если учесть что даже 17.06 в момент экспиры ВФ в 18.50 спред был таким же.Врочем днем ВФ минут на пять сходился с квартальным.Ну комисс 1% надо же платить если подаешь заявку на экспиру.
0
- Sergio Fedosoni
  19 июня 2024, 14:48
  Большой Брат, подавать уже поздно за 3 дня же
  0
  - Павел
    19 июня 2024, 15:16
    Sergio Fedosoni, чуть в сторону от этой важной темы. Не подскажешь, я пропустил, у нас с середины августа не будет ни GD, Br?
    0
Валерий Крылов
19 июня 2024, 15:18
Теперь курс рисуют как партия скажет, нарисовали 87
0
Михаил Ершов
19 июня 2024, 15:53
Ну у меня получилось forex средний курс заменителя usdrub 81.4095,
если предположить +1.47% то наверно курс ЦБ будет 82,6062

Аномальный сценарий +3% это 83.8518
+1
- Sergio Fedosoni
  19 июня 2024, 15:49
  Михаил Ершов, у меня 81.42 )
  0
  - monko
    19 июня 2024, 16:22
    Sergio Fedosoni, а в прошлые дни как, сработало?
    0
    - Михаил Ершов
      19 июня 2024, 17:20
      monko, вчера у меня расчеты отличались как раз на 1.47% от форекса, примерно так
      +1
      - Gypsy
        19 июня 2024, 17:36
        Михаил Ершов, ювелирная точность) жму руку. можно было состояние заработать
        +2
Borrris
19 июня 2024, 16:27
Ведь написано у биржи, что исполнение по сишке завтра в промежуточный клиринг по курсу на завтра, установленной сегодня. Или я что-то не так понял? Подскажите
0
- sergej_makarov_80
  19 июня 2024, 16:34
  Borrris, я тоже так понял, и если это так, то исполнение будет по 87.
  0
  - Gypsy
    19 июня 2024, 16:41
    sergej_makarov_80, ага, щасс)))
    0
  - Borrris
    19 июня 2024, 16:44
    sergej_makarov_80, исполнение тогда должно быть по курсу который ЦБ сегодня установит на завтра. 87 это курс на сегодня, установленный вчера.
    0
  - Sergio Fedosoni
    19 июня 2024, 16:47
    sergej_makarov_80, курс который установят сегодня (уже установили но нам через 24 минуты сообщат) на завтра 20.06 — день экспирации
    сам текст
    
    0
    - sergej_makarov_80
      19 июня 2024, 17:07
      Sergio Fedosoni, где написано что в 17,30 курс еще будет обновлен?
      0
      - Михаил Ершов
        19 июня 2024, 17:24
        sergej_makarov_80, по доллару получилось 82,6282 ₽
        выдали несколько минут назад.
        Точное время не регламентировано
        0
      - Михаил Ершов
        19 июня 2024, 17:25
        sergej_makarov_80, вот ещё красочная инструкция от биржи
        https://t.me/moex_derivatives/2507
        0
Jonah
19 июня 2024, 21:05
Какова природа атипичного спреда Си-ВФ в 0.75-1.2 рубля сегодня при такой методике расчёта?
Хоспидя, фандинг по вечным usdrubf и eurrubf до 24.06 не начисляется, они могут летать как фанера над Парижем безнаказанно в любую сторону))
0