Camarilla и учет волатильности дня для последующих дней

Наткнулся тут на данный индикатор — CamarillaEquation.

Принцип его понятен: берется минимум, максимум и закрытие дня и на основании него рассчитывается: база цены (внутридневной коридор цены, в котором цена будет ходить в течение дня), точки пивота (возможное уход в другой ценовой коридор). Все считается на основании последнего дня.

Может кто подскажет, а есть такой же механизм, но который берет несколько дней (с разным весом в зависимости от удаленности), то есть интересует не MA, а EMA?

Camarilla

sicuro

Санкт-Петербург

448

с 14 ноября 2012

9 Комментариев

Sofiy
17 февраля 2013, 18:37
Гугенот давно наткнулся на Camarillу и лучше него никто не скажет.
+3
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:24
  Sofiy, да я ему уже написал… он далл сылку на сайт — буду изучать
  +1
Strij
17 февраля 2013, 19:12
Та же монетка, только вид сбоку.
Пробовал глубиной до ста периодов — оптимизация практически нулевая.
+3
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:27
  Strij, а каким образом вы делали периоды? и за чем 100 периодов? инструмент на базе волатильности определенного дня/месяца/минуты и т.п. математически определяет возможный нормальный уровень колебания цены и ее пивотные точки — экстремумы. Волатильность на рынке меняется, то есть слишком большой период будет в меньшей степени учитывать текущий уровень. Это как EMA по-моему надо искать оптимум, более того он постоянно меняется. Я бы попробывал играть если для следующего дня, то 5 предыдущими торговыми днями…
  +1
  - Strij
    18 февраля 2013, 04:38
    sicuro, не за 100 периодов, а от 1 до 100. А период 5 минут, час, день или неделя практически роли не играет — результат примерно одинаков
    0
егорка
17 февраля 2013, 21:10
камарилу торгуют и по дням и по неделям и месяцам.за любой период.камарила не признаёт тренды это ее недостаток.
+2
- sicuro
  17 февраля 2013, 21:29
  egorka26, это я в курсе. мне она нужна как вспомогательный инструмент, я торгую внутри дня и некоторые идеи мне нравятся: определение коридора колебаний цены, пивотные точки и т.п.
  +2
Алексей
17 февраля 2013, 21:46
а чём собственно проблема?
хочешь используй день вчерашний, хочешь используй 2 дня, хочешь неделю…
Берётся только прайс хай лоу клоз! Какой нафиг вес?
+1
- sicuro
  17 февраля 2013, 23:20
  Алексей, такой же как и при EMA: чем дальше день, тем его волатильность меньше соответствует текущей. В какие -то периоды цена ходит широко, а в какие-то спрэды небольшие. Ровно такой же принцип как при расчете EMA
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

16:56

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

16:44

Лента держит марку

Ретейлер представил отчет за 4 квартал и прошлый год Лента (LENT) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал: — выручка: ₽322,2 млрд (+22,2%) — EBITDA: ₽25,5 млрд...

Market Power

16:06

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...