Что такое робастность. Оптимизатор в Os Engine #2.

Используя возможность быстрой и легкой оптимизации стратегий с переборами десятков тысяч различных настроек для параметров роботов, многие стратегии могут быть излишне адаптированы под конкретный участок истории. А на других участках истории (включая будущие) работать перестанут.

Поэтому, в данном контексте, важно обсудить понятие Робастности (Robustness).

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на других данных.

Рассмотрим примеры.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат, примерно такой, как в красном квадрате. Отлично! Включаем стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью повторяет результаты тестов в реальной торговле.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат, примерно такой же, как в красном квадрате. Включаем стратегию в торги, при этом в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

Рис. 2. Стратегия с низкой робастностью не повторяет результаты тестов в реальной торговле.

Проблематика.

Этот термин возник в тот момент, когда появилась техническая возможность тестировать и оптимизировать торговые стратегии.

Выяснилось, что не все стратегии, показывающие хорошую прибыль в тестах, показывают прибыль в реальных торгах. Так происходит с большинством стратегий.

Повышаем робастность. Правило 1000 сделок.

Первое, что надо запомнить, что прибыльность на выборке не из обучения часто напрямую зависит от количества сделок, которые совершал робот в обучающей выборке.

Рис. 3. Если у вас больше 1000 сделок, скорее всего, это будет работать. Но не факт и не всегда