Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
09 июня 2024, 10:51

Лидеры и аутсайдеры

На этой неделе одни компании пробили исторический максимум (Мосбиржа и др.),
другие — пробили локальное дно с 01 01 2023г (ФосАгро, Евротранс, Газпром и др.).
Мосбиржа есть в портфелях (одна из ключевых акций).
ФосАгро в портфеле давно нет (в 2024г не держу).
Газпрома в портфелях уж много лет нет.
Евротранса в портфелях никогда не было.


Какие тренды сильные.
Одна из моих таблиц
(основные цифры скачиваются on line из QUIK по DDE серверу).

Фильтрую компании и те, которые проходят фильтры, попадают в портфель.

В этом посте — только про фильтр силы тренда.

Все компании оценил в % (с 01 01 2023 до 09 06 2024):
100% акция на максимуме
0% акция на минимуме.
Этот % указан в столбце 
рост с min до max (%)


Более 80%  — один из фильтров
(сильные тренды).
Выделил такие компании зелёным фоном.

Лидеры и аутсайдеры
Лидеры и аутсайдеры
Лидеры и аутсайдеры


Ещё анализирую фундаментал (об этом фильтре не пишу в данном посте).
Есть исключения,
спекулятивный фильтр
(например, Сургут об., не смотря на не сильный фундаментал,
выгодно покупать дешевле 28р. и продавать, когда его начинают валить, но об этом фильтре не в этом посте).

Сильный тренд + сильный фундаментал = покупка акции в портфель.
Есть ещё спекулятивные позиции, которые покупаю, продаю по другой схеме.

Другой мир — ФОРТС.
Интересный мир, но другой.
Например, возможность арбитража по валютам остались и на среднесрочных позициях (даже без управления позицией) можно делать около 50% годовых (без учета валютного риска).

В этом посте — только про сильные и слабые тренды на рынке акций.

В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
В 2024г. пока обгоняю на 6%.
Специальность — «прикладная математика».
Но работаю на себя, потому что ценю своё время.

С уважением,
Олег

13 Комментариев
  • Marsovich
    11 июня 2024, 00:56
    Как бросить работать на дядю?  Страшно начать жить с рынка, вдруг не получится, или не сможешь всегда в плюс)
    • Сергей Хорошавин
      09 июня 2024, 16:08

      Marsovich, по факту, если начать в 2020, то к 2024 можно уже перекрыть зарплату дивами...

       

      Но думать конечно надо!

  • nekto
    09 июня 2024, 14:46
    Для долгосрочных инвестиций не годится. Текущий тренд,- это всего лишь волна. Сейчас вверх, а потом вниз…
  • Дрейк
    09 июня 2024, 21:10
    НЛМК продали?
  • Pavelbuendia
    10 июня 2024, 14:10
    Спасибо, хорошая таблица. Поддерживаю принцип -Сильный тренд + сильный фундаментал = покупка акции в портфель, но сюда добавил бы еще один фильтр — компании роста.
  • Pavelbuendia
    10 июня 2024, 16:07
    Верно, я имел в виду именно компании, у которых есть перспектива расширения бизнеса. На каком то этапе, например как это было с Tesla, рост стоимости акций проходил на фоне убытков. Что касается Ozon, то сейчас убыток, а если будет прибыль, то эти акции будут стоить уже по другому. Тут скорее должно быть разумное соотношения между риском и возможным доходом.
  • Pavelbuendia
    11 июня 2024, 11:13
    В моем списке дополнительно к Ozon: Мосбиржа, Позитив, Лента, X5 retail

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн