Автоследование: как оно работает

Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам о автоследовании как феномене, почему иногда бумаги на Мосбирже могут расти как будто бы и без повода, и что нам с этим всем делать.

В беседах часто возникают с разными людьми тезис: автоследы разогнали бумагу, или может это не они вообще, постараемся разобраться

Раньше, в бородатые времена, автослед был только у финама. 
Объемы были мелкие, Элвис вел там модельные портфели — в общем про это время я незнаю ничего.

Вначале пойдет ретроспектива: чтобы вы понимали почему я могу утверждать о данном феномене который двигает рынки.

— Меня зовут Мурад, я соведущий на канале Вредный инвестор на ютубе.
В сентябре 2022 года — (за неделю до санкций на нефтянку)я открыл автоследование в Тинькофф.  
Зачем? не помню откуда эта мысль в моей голове, но идея была такая: я публичный человек в этой сфере, блогер, я молод но рано или поздно я перестану себя вести как дебил(никогда в жизни), и ко мне тоже будут вопросы типа — покажи 3 ндфл, че ты там заработал.

Идея была открыть публично портфель личный (что я и сделал, его видно по ссылке, все движения в портфеле в изменениях по сумме кроме фьючей — сервис не научился определять покупку их но умеет считать фактический результат) - https://snowball-income.com/public/portfolios/TFyPtfxiOb
а так же сделать модельный портфель, без плечей и прочего кала — чтоб показать долгосрочно мол, смотри как я умею.

Я создаю стратегию, называю ее Russian Magellan 
по заветам великих инвесторов из Америки, да и вообще великих открывателей Америки. 

По итогу если опустить большую тираду, мы имеем в моем автоследовании на момент написания статьи — 1700 клиентов, 1млрд 70 млн рублей в управлении. (на момент написания статьи самой было 800 млн)

А теперь, к мякотке:

буду говорить только про Тинькофф. 
Общий уровень размеров этого прикола в совокупе финам+тинькофф+бкс  вы поймете самостоятельно. 
Ниже топ 10 по объему средств стратегий в тинькофф автоследовании.

Давайте посчитаем их примерный обьем?
У Гизатуллина в стратегии около 3,6 млрд
Тинькофф сигнал около 3 млрд
Оптимальный выбор неизвестно, но пусть будет 1 млрд
Каверин – около 700-800
Мидаков – около 600
Мурад, ваш покорный слуга – 776
Карсотель – около 700
Обьем оставшихся я незнаю, но для простоты расчета  всем поставим по 300 млн.

Итого имеем:3,6+3+1+0,8+0,6+0,7+0,7+0,3+0,3+0,3 = 11,3 млрд рублей.

И можно сказать что часть ребят точно думают перед сделкой(чего не могу сказать о себе, хаха)

Но к примеру в умственных способностях как минимум одного из всей топ 10 – я сильно сомневаюсь. Но пожалуй без имен=))

А теперь самое веселое)

Сделки: как они исполняются:
Я буду говорить так же про ткс, (у меня еше есть стратегия в бкс)но думаю в финаме творится примерно подобное же.

Фанфакт из реальной жизни
Вот вы Мурад, знаете что Белуга классный бизнес. и Цена на него падает ниже 5000(недавно было)и ваш модельный портфель в автоследовании 200тысяч рублей. вы берете 1 акцию в модельный портфель. И происходит в течении 3-5 секунд следующее.
Ваш клиент у которого на вас подключен счет в 200 тысяч, покупает так же 1 акцию
Ваш клиент у которого 2 млн в вашем автоследе, берет акций белуги 10 штук.
ВСЕ СДЕЛКИ ПРОХОДЯТ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ.
В тот день я двинул белугу на 1,7 процента (обьем стратегии был около 300 млн).
После этого ткс сделал оч хорошее дело, они проводят сделки не одним блоком за раз а размывают на минут 10-15-20 в зависимости от обьема чтоб не сильно сквизило при сделке изза твоих же лапчонок.

Возможно вы спросите, почему нет лимитных заявок? я думал об этом, ответ на поверхности. Потому что когда ты ставишь лимитку, цена может уйти вверх и часть клиентов не будут нормально следовать а это уже не автослед а херня какая то. 

Ниже привожу 25 самых популярных позиций в портфелях авторов тинькофф сигнал.\

Смотрим какие компании есть в портфелях стратегий, собираем их в общий список и считаем какие из компаний присутствуют в портфелях чаще всего. Так и получается список ниже. То, что общий процент больше 100 — это нормально, потому что в портфелях много разных компаний. В список включена категория Денежные средства, чтобы было полезнее. Зелёным и красным – сравнение с показателем прошлого дня.
Последнее обновление: 19 мая, 2024

кстати наблюдать за этим можно тут – ststat.ru/b/tinkoff

А теперь представьте, что будет – если завтра, к примеру аэрофлот станет очень популярным изза разгонов и его начнут тарить автоследы. Ладно, там есть ликвидность.

А что если МТС заплатит 45 рублей?

А как вы считаете, влияет ли феномен автоследа на рынок?