Сильнее ТЭТЫ грека нет...

или как быть в постоянном плюсе, если дружить с тэтой, опционным калькулятором и здравым смыслом.

любой тайм-фрейм показывает положительное МО для медвежьего колл-спрэда, если БА и его фьючерс торгуются в контанго.

пример для Si, но он универсальный при указанном условии для любого БА.

если 2-значная доходность не устраивает, то данная стратегия вам не подходит.
имхо, стая синичек привлекательнее журавля )

про жирного Гуся тоже хорошая история
smart-lab.ru/blog/1018356.php

но теория вероятности за 30+ дней до июньской экспирации и метод разумной пропорциональности вполне позволят заработать на такого гуся.

PS — любые совпадения с реальными страйками НЕ случайны.

опционы

Stanis

Москва

449

19 882

с 20 июля 2021

7 Комментариев

Finder
19 мая 2024, 10:52
Что значит положительное МО?

Если допустить, что рынок опционов эффективен, а их цены справедливы, то есть являются отражением математического ожидания (случайное распределение цены БА взвешенное по вероятности), то покупка/продажа опционов имеет нулевое МО, в том числе и конструкции из них, а если учесть комиссии и спреды, то МО и вовсе становится отрицательным, разве не так?

Возможно ли в принципе извлекать статистически положительный результат при торговле справедливо оцененными опционами на длительной дистанции, предполагая, что цены хаотичны и не поддаются гарантированному прогнозу?
0
Stanis
19 мая 2024, 22:52
плюс таких спрэдов еще в том, что это вертикали — одна дата экспирации снижает риски и облегчает управление.
на недельках тоже нормально было бы, но повышение ГО за 2-3 дня до экспирации резко снижает рентабельность.
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?

Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года. Рост за последние два года впечатляет: с $29 в начале 2025 года до текущих высот...

Market Power

22.01.2026

Результаты Софтлайн за 2025 год — уже 19 февраля!

Друзья, 19 февраля 2026 года мы раскроем основные финансовые показатели за 4 квартал и 12 месяцев 2025 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где...

Softline

22.01.2026

Вблизи тренда: три бумаги с потенциалом роста

Российский рынок акций продолжает восхождение наверх. Некоторые бумаги убежали далеко вперед, но есть и такие акции, которые находятся вблизи значимых трендовых поддержек, — от них в текущих...

БКС Мир инвестиций

22.01.2026

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch