13 мая 2024, 17:01
Оптимизация комиссии при автоматическиой торговле
Как известно Московская биржа не берет комиссия за лимитные сделки.
А чем лимитная сделка отличается от рыночной? Стандартное объяснение, что цена покупки ниже текущей цены Ask, или цена продажи выше текущей цены Bid.
Но иногда получается, что выставляя лимитную заявку по этому правилу цена успевает измениться больше заложенного в заявку отступа и лимитная заявка становится рыночной за которую биржа начисляет комиссию. А это означает, что биржа смотрит не на тип заявки (Лимитная / Рыночная), а на время её установки и срабатывания, точнее даже не на время а на номер заявки (больше/меньше встречной). Если, время её срабатывания меньше времени установки (получит более ранний номер чем у встречной заявки), то заявка сработает как лимитная (без комиссии), а если время будет позже чем у встречной (получит номер больше встречной заявки), то заявка считается рыночной (с комиссией). И что же делать в таком случае?
Есть оказывается такой параметр заявки «Условие исполнения=Только пассивная» который не даёт ей сработать если заявка пытается исполниться по рынку. В этом случае заявка просто снимается и её можно перевыставить заново.
Но здесь возникла сложность при автоматической постановке заявок скриптом. Если использовать старый формат заявок, там есть параметр
[«EXECUTION_CONDITION»] казалось бы поставь его равное «BOOK_OR_CANCEL» и дело в шляпе. Но с Quik так это не работает.
Оказывается значение «BOOK_OR_CANCEL» разработчики до сих пор не прописали в старый формат.
И при попытке установки заявки с таким значением выдается ошибка.
Поэтому пришлось изменить формат ввода заявок на новый
там этот параметр и его значение выглядят так
[«Условие исполнения»] = «Только пассивная»
Теперь при установки заявки с таким параметром она будет или обязательно лимитная или будет снята.
И вы не попадаете на комиссию биржи. Стоит учитывать, что брокер свою комиссию возьмет в любом случае, независимо от типа заявки, но все-равно получается 50% экономии от общих затрат на комиссию. Которая, лично у меня, доходит до 30% в год.
А чем лимитная сделка отличается от рыночной? Стандартное объяснение, что цена покупки ниже текущей цены Ask, или цена продажи выше текущей цены Bid.
Но иногда получается, что выставляя лимитную заявку по этому правилу цена успевает измениться больше заложенного в заявку отступа и лимитная заявка становится рыночной за которую биржа начисляет комиссию. А это означает, что биржа смотрит не на тип заявки (Лимитная / Рыночная), а на время её установки и срабатывания, точнее даже не на время а на номер заявки (больше/меньше встречной). Если, время её срабатывания меньше времени установки (получит более ранний номер чем у встречной заявки), то заявка сработает как лимитная (без комиссии), а если время будет позже чем у встречной (получит номер больше встречной заявки), то заявка считается рыночной (с комиссией). И что же делать в таком случае?
Есть оказывается такой параметр заявки «Условие исполнения=Только пассивная» который не даёт ей сработать если заявка пытается исполниться по рынку. В этом случае заявка просто снимается и её можно перевыставить заново.
Но здесь возникла сложность при автоматической постановке заявок скриптом. Если использовать старый формат заявок, там есть параметр
[«EXECUTION_CONDITION»] казалось бы поставь его равное «BOOK_OR_CANCEL» и дело в шляпе. Но с Quik так это не работает.
Оказывается значение «BOOK_OR_CANCEL» разработчики до сих пор не прописали в старый формат.
И при попытке установки заявки с таким значением выдается ошибка.
Поэтому пришлось изменить формат ввода заявок на новый
там этот параметр и его значение выглядят так
[«Условие исполнения»] = «Только пассивная»
Теперь при установки заявки с таким параметром она будет или обязательно лимитная или будет снята.
И вы не попадаете на комиссию биржи. Стоит учитывать, что брокер свою комиссию возьмет в любом случае, независимо от типа заявки, но все-равно получается 50% экономии от общих затрат на комиссию. Которая, лично у меня, доходит до 30% в год.
Laukar, аналогично t.me/autotradering/4669
что тут за разгоны, м?
Мультитрендовый, это хорошо, когда ещё есть на что докупить.) У большинства уже не на что.
Главное, чтоб потом опять не пришлось по другому думать — вот дурак мол купил...
маловато обсуждения по акциям мосгорломбарда что то
Dimas_,
смысл про 2.5 незакрытых гэпа ниже и
если следующий будет закрываться, то вероятно и третий в стороне не останется
немного ранее в своем прогнозе картинке отмечал этот момент
Столько специалистов по волнам и у всех они в разные стороны смотрят)))
Предлагаю расставить волны на таком интересном варианте по индексу:
Oracle — Прибыль 2024 ф/г, завершился 31.05.2024г: $10,467 млрд (+23% г/г).
Дивы кв $0,4. Реестр 11 июля 2024г
any_to_real, да, как дали то? — Железяка однаи то за 1 кв., — думают, как порадовать/поддержать еще!
z nheg
Золото упало сильнее всего за 2 года на данных по занятости в США.
Китай сделал паузу в покупках золота
Jun 7, 2024
Золото упало сильнее всего за более чем два года, так как неожиданное укре...
Транзакций с BOOK_OR_CANCEL в этой таблице нет, но надо будет понаблюдать, такой штраф (от 1000) трудно будет незаметить, но вряд ли что будет, такие сделки не часто бывают.