Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (07.02.2013)

Обзор сегодняшнего рынка
Ну вот и реализовался предполагаемый во вчерашнем обзоре второй вариант с падением на 158 000. Так как открытый интерес не падает, рассчитываю что следующей целью падения может быть новогодний гэп. Соответственно,  цена может сходить на 153 000 по фьючерсу РТС. Конечно, с учетом высокого открытого интереса в 155х путах февраля для красоты хотелось бы снижения в ближайшие несколько дней, тогда можно увидеть очень красивое «заливное». Если же 155 не пройдут, то наиболее вероятной зоной на экспирацию выглядит промежуток 155 000-160 000.

Кстати надо отметить, что пока ни разу не было месяца с амплитудой меньше 2х страйков, поэтому 154 000 выглядит вполне реальной цифрой.
 
Из интересных изменений ОИ на сегодня можно отметить увеличение на 10 000 контрактов интереса в 150х путах, похоже, есть готовые поставить на «чёрного лебедя». Однако, в деньгах сумма не очень большая — в районе 1 000 000 рублей, зато если вдруг выйдут в деньги, то кому-то очень повезёт :)


Как ни странно, но RTSVX не обновил максимума от 4го числа,  пока что «продавцов волатильности» происходящее не пугает. Но тут надо учитывать замечание уважаемого Ra_Ivanych'а, что подразумеваемая вола крайне неохотно растёт на увеличении дневных диапазонов, возможно, это как раз и наблюдается.

 
Обороты сегодня ожидаемо выше средних —  
Оборот по опционам на индекс РТС — 12.6 млрд. рублей
Оборот по опционам на самые ликвидные акции — 680 млн. рублей

 
Пут-колл ратио



Опционы на РТС — 0,86

Опционы на самые ликвидные акции 0.53 (и снова толпу больше интересуют коллы на стоки, может хоть завтра будет больше 1)

Те, кто вчера купил февральский стрэддл уже сегодня могли бы быть в хорошем плюсе, основной вопрос равнять ли дельту сейчас или нет?


Всех опционщиков прошу принять участие в обсуждении в комментариях.