07 февраля 2013, 18:56

Система подготовки трейдеров. Часть 1.

Любой здравомыслящий человек перед тем как за браться за серьезное дело задаст себе ряд вопросов и найдет на них исчерпывающие ответы. Поэтому, если Вы решили торговать на бирже, узнайте для начала как можно больше о том, с чем Вам предстоит столкнуться, чего ждать от этой работы и многое другое. Я же постараюсь сейчас помочь новичкам, которые мучаются вопросом “с чего начать карьеру трейдера?”, и подробно ответить на этот вопрос, дать советы, благо мне мой опыт позволяет это делать.
Итак, начнем.

Как торговать: руками или роботом?

Вопрос 1. Вы математик и программист в одном лице?

Если да, то изучайте трейдинг и пишите роботов.
Если нет, торгуйте руками и не выделывайтесь. Ведь купить готового робота на Поле чудес — это сказка для юного и неопытного Буратино. Написать тех. задание для программиста тоже нужно уметь.
ТсЛаб, ВелсЛаб… - это здорово только для математиков, владеющих основами программирования, все равно придется учиться кодить.

Какую площадку выбрать?

Большинство трейдеров не сможет внятно объяснить, что такое конкуренция на фондовом рынке. Многие мне не поверят, начнут спорить, если я скажу, что те же самые 5-10 000 $ в месяц легче заработать на Московской бирже, чем на Западе или каком-нибудь Форексе.

Зачем же тогда идти на развитые площадки? Правильный вопрос. Когда 5-10 000 $ уже для вас мало, хочется больше, а ликвидность РТС, к примеру, больше 1 000 000 рублей активно поторговать не даст внутри дня. Вот тогда, действительно, стоит идти на Запад. А вот если Ваши первоначальны аппетиты лежат в диапазоне от 0$ до 10 000$ в месяц, тогда начинайте с более простого, более неэффективного рынка: Украинская биржа, ММВБ, РТС....

Запомните, трейдеры зарабатывают за счет рыночных неэффективностей. Чем более развита площадка, тем более эффективна, тем больше ликвидности, тем выше конкуренция за 5 000 $ в месяц, и наоборот.

Какую стратегию выбрать для торговли руками?

Год назад я бы порекомендовал скальпинг, потому что за счет большого количества сделок там опыт получаешь быстрее всего. Каждая сделка — это опыт. Больше сделок — больше опыта. Анализируешь свои сделки — больше опыта в два раза. Сейчас скальпинг в чистом виде уже практически никто не торгует. На РТС изменился шаг цены, цена уже не ходит так, как раньше по 300-400 пунктов в моменте. Я советую активный интрадей-трейдинг.

С чего начать?

Все зависит от Ваших ожиданий. Если, к примеру, у Вас есть основная работа, и Вы вынуждены совмещать, или Вы временно без работы, а подушка безопасности не резиновая, а также Вы являетесь владельцем бизнеса при этом уперлись в потолок, то перво-наперво стоит сформировать для самого себя некий инвестиционный проект, где речь идет об инвестициях в себя же. Сначала думаем, потом делаем.

Чтобы решить эту задачу, стоит ответить на несколько вопросов:

1. Готов ли я совмещать две работы сразу?
Да-да, трейдинг — это работа, если кто-то не знал. Если кто-то считает, что долго сможет успешно сидеть на двух стульях, могу пожелать удачи. Не стоит считать трейдинг легкими деньгами.

Если бы на рынке все было бы так легко и просто, не было бы Смарт-Лаба.

2. Сколько дней в неделю и часов в день я смогу уделять торговле? Выходные не считаются, ведь биржа не работает. Обеденные и ночные часы тоже не подойдут (имеется в виду Московское время). Стоит рассматривать 2 отрезка времени:

с 10.00 до 13.00 Мск (за 15 минут до начала — анализ рынка);
с 15.00 до 19.00 Мск (последние 15 минут — анализ проделанной работы).

3. Сколько в месяц я должен зарабатывать рублей, чтобы уйти с основной работы? Понятно, рынок не платит стабильную ЗП, здесь речь идет о понимании начальной цели в плане заработка. Многие считают, что первоначальной целью является выход в ноль — это не самая лучшая мотивация. Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, осмысленные деньги.

4. Сколько, максимум, времени я готов потрать на достижение п. 3 в жестких условиях совмещения двух дел сразу в п.1? Например, вы хотите научиться зарабатывать 50 000 рублей в месяц, при этом готовы потратить на это 3 года — лучше займитесь чем-нибудь другим, что у Вас получается, где вы сможете заработать больше.

Или наоборот, вам интересен стабильный доход в 300 000 рублей в месяц, хотите достичь такого уровня мастерства за 3 месяца — это из области фантастики. Логика ясна. Цели должны быть реальны и достижимы, причем Вы должны рассматривать для себя и другие варианты деятельности, где вы сможете преуспеть быстрее, где потолок развития довольно высок.

Ок. Цель поставлена: минимальный уровень дохода (руб/мес), количество дней в неделю, часов в день на трейдинг, максимально допустимый период развития в данном направлении (срок достижения цели).

Вот лично мои субъективные ориентиры, которые я составил, опираясь на свой опыт в области подготовки профессиональных трейдеров.

Из таблицы видно, что трейдеры на ММВБ упираются в потолок ликвидности на этапе развития от 6-12 мес., при этом стартуют гораздо быстрее.
На РТС мы видим долгий старт в виду высокой конкуренции, зато потолок ликвидности будет ощущаться на этапе 18-24 мес. с уровнем среднемесячного дохода в 300 000 рублей.

Есть несколько примечаний к таблице, которые необходимо учитывать:

активный внутридневной трейдинг;
доходы в рублях/мес.;
условия торговли на ММВБ особоые (проп трейдинговые компании);
трейдер обеспечивается капиталом (проп трейдинговые компании);
доходы указаны в виде статистической прибыли (среднемесячная прибыль).

И вот, мы плавно подошли вплотную к главному вопросу: нужно ли обучаться?

Однозначно — нужно. Результаты в таблице приведены в ситуации, когда трейдер проходит обучение в команде успешных трейдеров. В противном случае период подготовки и развития растянется в плюс бесконечность и все, о чем я писал выше, не имеет никакого смысла. Долго не буду писать об этом, смотрите видео — все ответы здесь: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WeA2xWTCG8g

Успехов в обучении, успехов в торговле!

В следующей части топика мы рассмотрим такие темы как:

Где или у кого учиться?
Что такое система подготовки трейдеров (СПТ)?
Как выявить наличие СПТ в Компании или отдельного Гуру?
Также рассмотрим абстрактные примеры Гуру и Компаний.
И другие вопросы.

подготовка интрадей робот стратегия начать торговать

Денис Фрейлик

Краснодар

100

734

с 31 мая 2011

48 Комментариев

MsKaa
07 февраля 2013, 19:03
Самое страшное, что это только 1 часть. На сколько же частей весь пост выйдет?)))
+6
- Денис Фрейлик
  07 февраля 2013, 23:34
  Тоха, планирую всего 2 части, а там… как пойдет )
  0
nika4
07 февраля 2013, 19:07
Если бы на рынке все было бы так легко и просто, не было бы Смарт-Лаба.

это новый анекдот))))))))))))))))))))))))))))))))
+5
- nono
  07 февраля 2013, 20:37
  nika4, точно) жестко смарт опустили)
  0
  - Денис Фрейлик
    07 февраля 2013, 23:37
    Василий Антонов, Смарт-Лаб я люблю, поэтому и пишу здесь с большим удовольствием.
    
    Этот ресурс, как я считаю, создан для общения единомышленников, для обмена информацией и опытом.
    
    Респект Смарт-Лабу и его создателям!
    Хотя, признаюсь, характер у Тимофея еще тот )
    +1
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 00:05
  nika4, я рассчитывал запатентовать эту фразу )
  0
Ruslan_Loginov
07 февраля 2013, 20:56
бред человека смотрящего на жизнь через ТВ, трейдинг через через сайты типа этого…
+1
- Денис Фрейлик
  07 февраля 2013, 23:46
  Руслан, отличный сайт, я уже писал выше.
  
  Вы сами-то не устали 5 лет смотреть в Мета-трейд и что-то там тестировать (изучал ваш профиль и топики)… Пора бы уже на реале начать торговлю.
  
  Нужно ценить то, что имеешь: Смарт-Лаб в том числе.
  0
100contraktov
07 февраля 2013, 21:22
ну и кто из преподавателей делает 300 тыс в месяц в среднем?
0
- Денис Фрейлик
  07 февраля 2013, 23:53
  100contraktov, это такой новый способ саморекламы? )
  
  О трейдерах и преподавателях мы поговорим как раз во второй части. Скажу вкратце: профессия трейдера и профессия тренера — это две разные сферы деятельности. Очень повезет тому, с кем будет заниматься опытный тренер — действующий трейдер (практик), а не сказочник из страны Оз.
  
  Вы выдели таблицу, какой тренер будет с Вами работать 2 года? А в трейдинговой Компании будут работать, потому что прибыльные трейдеры — это основа бизнеса для трейдинговой Компании.
  0
  - 100contraktov
    08 февраля 2013, 00:09
    d_freylik, конечно, пойду к вам работать и теоретиком и практиком))
    0
    - Денис Фрейлик
      08 февраля 2013, 00:19
      100contraktov, сначала сдайте тестирование, как и все, вдруг не получится ))
      
      Здесь: www.a-lab.name/a-lab-projects/kak-stat-trejderom
      0
No_panic
07 февраля 2013, 21:25
система подготовки трейдера — (СПТ) лол
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 00:07
  No_panic, No_panic! )
  0
zhukov
07 февраля 2013, 22:21
вы хотите зарабатывать 300+ тысяч рублей в месяц? Приходите торговать на форекс )))
видел рекламу на улице — зовут на форекс и подпись «Деньги должны работать»
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 00:03
  Тов. Жуков, вы ведь прочитали книгу «разумный инвестор», которую так искали?)
  
  Там в рекламе есть приписка «Приходи через 2-3 года» )
  
  Кто-то думает, что 2-3 года ежедневной работы на собой, нацеленной на конкретные результаты это очень просто? Ведь большинство и недели не может прожить, чтобы не опоздать хотя бы раз на работу. Большинству не нравится работа, на которую они каждый день ходят.
  
  Трейдинг — это выход, здесь никто никого не держит и не заставляет что-то делать. Любишь — делай; не любишь — кто там следующий… Жестко, но справедливо.
  0
zhukov
08 февраля 2013, 00:05
да ну просто в статье виден какой-то сухой коммерческий подход
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 00:12
  zhukov, возможно, вы правы. Из меня плохой писатель.
  
  Если так разобраться, я — заинтересованное лицо, но данный пост я старался писать максимально абстрагировано.
  
  Конечно, в конце я добавил ссылку, думаю, я этого заслужил, ведь топик набрал + 25 в итоге — это о чем-то говорит.
  
  Вот у вас, к примеру, нет силы для голосования, потому что вы новичок. Напишите что-нибудь полезное, я лично поставлю +++ )
  
  Думаю, у вас получится, ведь у меня же получилось ;)
  0
  - Владимир Спицын
    08 февраля 2013, 07:16
    d_freylik, про плохого писателя — прибедняетесь — я б почитал написанную Вами книгу.Давно сидите в тени и молчите, как некогда Беритц… реальные трейдеры, реально, что-то понимающие в трейдинге люди… а вся отстойная, имитирующая профессионализм шушера, не слазит с подиума… нехорошо.
    0
MarkeTrade
08 февраля 2013, 09:08
«а ликвидность РТС, к примеру, больше 1 000 000 рублей активно поторговать не даст внутри дня» — да ну??? Не путайте народ, РТС фьюч куда большим объемом можно без всяких проблем торговать внутри дня.
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 10:33
  MarkeTrade, я веду речь об активном трейдинге: опытные трейдеры могут и 240 коней РТС в несколько шагов залить внутри 1 минуты — это 2 400 000 руб. Такая возможность не всегда бывает, поэтому я беру в среднем.
  
  Знаю, в Челябинске есть интрадейщики, которые 1 000 000 $ могут внутри дня обернуть на РТС-се, но там сделок меньше 10 в среднем по дню получается.
  0
  - MarkeTrade
    08 февраля 2013, 11:44
    d_freylik, пардон, если Вы говорили о скальпинге и 1 млн. руб., то возможно это так. Я впринципе и имею ввиду 3 — 5 — 7 сделок в день. Можно довольно большим объемом торговать.
    0
  - MarkeTrade
    08 февраля 2013, 11:48
    d_freylik, Просто из этой выдержки про ликвидность фьюча у новичка может сложиться впечатление, что 300.000 руб. — это его потолок на России, и надо идти на другие рынки. Я вот к чему говорю то.
    0
    - Денис Фрейлик
      08 февраля 2013, 13:38
      MarkeTrade, солидарен.
      
      Трейдеры могут эволюционировать 3 способами:
      
      1. Сохранять текущие подходы к стратегиям и выходить на более ликвидные рынки;
      2. Менять подходы к торговлю, увеличивая тайм-фрейм сделок и величину рабочего объема;
      3. Симбиоз между 1 и 2.
      0
      - Денис Фрейлик
        08 февраля 2013, 13:48
        Собственно, в таблице сделан расчет на п. 2.
        
        Трейдер, который работает стабильно в хорошей Компании не ограничен в деньгах, поэтому может использовать любой комфортный для него объем.
        
        В А-Лаб, к примеру, трейдеры не ограничены в деньгах, то есть могут получить любой объем средств по меркам Московской биржи для внутридневной торговли.
        0
Андрей Палий
08 февраля 2013, 14:22
интересно о каких «неэффективностях» идет речь? — я почему то думал, что трейдеры зарабатывают за счет закономерностей и вероятностей
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 14:52
  Palmonk, все верно, неэффективности закономерны.
  
  Вот пример, где-то в 2005-2006 годах скальперы зарабтывали за счет неэффективностей РТС в виду отставания от Глобального рынка. Стоило S&P500 совершить импульс на 50-75 центов в ту или иную сторону, как РТС летел в за ним в ту же сторону на 300, 400 и даже 500 пунктов. Причем данная корреляция была не мгновенной, а временным лагом от 1 до нескольких секунд.
  
  Этот временной лаг и является неэффективностью, ведь по закону идеально рынка вся информация на каждой локальной площадке должна мгновенно отыгрываться на всем Глобальном рынке.
  
  Раздача таких «дурных» денег закончилась в тот момент, когда в данную неэффективность пришли роботы. В 2008 году Робот Ева впервые победил на ЛЧИ. С тех пор люди никогда не побеждали на Московской бирже.
  
  Да, господа, Ева — это все-таки робот. Кто сомневается, пусть проанализирует сделки, вот ссылка, где можно взять данные: investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2008/
  0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 14:59
  Palmonk, странно, что Вы этого не знаете, хотя пишете в своем профиле, что на рынке уже 7 лет.
  
  По идее, Вы должны были застать этот период.
  0
  - Андрей Палий
    08 февраля 2013, 15:42
    d_freylik, вы написали зарабатываЮТ, а не зарабатываЛИ — тот период давно закончился, щас поводыри в попе и на каких же в данный период НЕЭФФЕКТИВНОСТЯХ трейдеры зарабатывают?
    0
    - Денис Фрейлик
      08 февраля 2013, 16:02
      Palmonk, я написал, что «Раздача таких «дурных» денег закончилась в тот момент, когда в данную неэффективность пришли роботы. В 2008 году Робот Ева впервые победил на ЛЧИ. С тех пор люди никогда не побеждали на Московской бирже.»
      
      Сейчас все по-другому. См. ответ ниже насчет неэффективностей.
      0
  - Андрей Палий
    08 февраля 2013, 15:49
    d_freylik, вообще рыночная неэффективность означает что есть спред между выходом какой то новости (или показаниями поводыря или иного индикатора) и ее отработкой — к сожалению такие вещи очень тщательно скрываются и нужно очень хорошо разбираться в фундаментальном анализе, чтобы просечь новые данные (как на них отреагирует рынок) и успеть на этом заработать…
    
    а чтобы быть профи по ФА нужно как минимум иметь хорошее экономическое образование и мозги… у меня образования нет, да и мозгов столько сколько для этого нужно наверное тоже не хватает… поэтому остается лишь ТА — то есть закономерности и вероятности
    0
    - Денис Фрейлик
      08 февраля 2013, 16:06
      Palmonk, существуют различные типы рыночных неэффективностей, я привел лишь один из ярких и простых примеров прошлого.
      
      Каждый тип торговых стратегий рассчитан на определенный тип неэффективностей.
      
      1. Классический арбитраж;
      2. Индексный арбитраж;
      3. Одноногий Арбитраж;
      4. Календарный арбитраж;
      5. Корреляционные системы;
      
      Есть множество опционных стратегий и так далее…
      
      Вывод: все трейдеры (спекулянты) зарабатывать за счет «чистки» рыночных неэффективностей.
      0
      - Андрей Палий
        08 февраля 2013, 18:29
        d_freylik, может вам стоит все таки узнать по каким стратегиям работают трейдеры? а то один арбитраж на уме :)
        
        при этом простым трейдерам ничего арбитражить не получится — и к чему тогда вы решили подготавливать новичков?…
        0
        Денис Фрейлик
        08 февраля 2013, 18:55
        Palmonk, мы говорим о неэффективностях, я объясняю, что это такое и привожу примеры.
        
        Такое ощущение, что мы говорим о разном, хотя все написано здесь, можно перечитать при желании )
        0
Андрей Палий
08 февраля 2013, 14:26
вообще смешная статейка от «профи» :) — вот прям по 50 тыр в месяц можно оказывается зарабатывать стабильно :) — это реально очень смешно :)
0
- Денис Фрейлик
  08 февраля 2013, 14:42
  Palmonk, не совсем понятно, что именно смешного?
  0
  - Андрей Палий
    08 февраля 2013, 15:34
    d_freylik, смешно мне показалось то, что можно стабильно зарабатывать на рынке :) прям на ставке как бы сидеть :)))
    0
    - Денис Фрейлик
      08 февраля 2013, 15:36
      Palmonk, я делал на это оговорку, читайте внимательно топик. Рынок — это не работа на дядю, ЗП никто не платит.
      0
      - Андрей Палий
        08 февраля 2013, 15:43
        d_freylik, да я в курсе :)
        +1
Денис Фрейлик
18 марта 2013, 10:41
При этом 2 часть материала «Система подготовки трейдеров.»

Ссылка: smart-lab.ru/blog/108175.php
0