Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

вчера нас начали активно лить, сегодня это продолжилось, рынок слаб и мы идем закрывать геп, в итоге сформировал позу на опционах, вероятное закрытие индекса в районе 154-160 к 15.02, таргет по профиту: 3% )) срок — 1 неделя.

пример конструкции:

попутно в стакане стали появляться крупные биды на 155м страйке, кто-то откупал при пониженной волатильности, видимо что-то знает, возможно двинемся вниз!

опционы

Bullet

Москва

323

с 2 августа 2011

11 Комментариев

mitrych
07 февраля 2013, 13:35
ерунда
0
No pain-no gain
07 февраля 2013, 13:37
вот логика со стаканом конечно полностью лишена смысла
+1
Bubellar
07 февраля 2013, 13:40
165
0
astic
07 февраля 2013, 13:55
Ты на рост ОИ посмотри сеня на выносе с 1591 до текущиих 1603 :) Кто то с тобой не согласен :)
0
Twilight_reg73
07 февраля 2013, 13:56
clip2net.com/s/2NSgh
+1
Bullet
07 февраля 2013, 14:18
экспирация рассудит кто прав, чем больше несогласных — возможно тем больше будет топлива )
0
kamyshen
07 февраля 2013, 15:56
А если сегодня-завтра 2-3% вверх выдаст, то что будете делать?
0
- Bullet
  07 февраля 2013, 16:05
  kamyshen, роллировать по ситуации или выравнивать гамму — докупаться в сторону движения
  0
  - kamyshen
    07 февраля 2013, 16:12
    Bulat, а как роллировать? 170 коллы февральские не годятся, так как стоят уже копейки, будете перекладываться в мартовские, получается? А выравнивать гамму — как? Расскажите, пожалуйста. Я только понимаю, что дельта-хедж уже почти что не работает: с такой гаммой на выравнивании дельты фьючом можно здорово влететь. Можно, конечно, купить 165 мартовские коллы, если к этому страйку подходить будем, но тогда, в итоге, получим, что краткосрочная поза, открытая на несколько дней, вдруг превратится после экспирации в среднесрочную, и к тому же несбалансированную.
    0
    - Bullet
      15 февраля 2013, 19:26
      kamyshen, astic, в итоге были не сумашедшие перестр.оения позы,
      но удалось закрыть все в 1,5-2% профита ))) скромно, но без убытка.
      0
- Bullet
  07 февраля 2013, 16:33
  kamyshen, безусловно все зависит от конкретного дня, сейчас ровнять гамму в сторону пробоя 160 страйка, а что касается дельта — хеджа в лонге, лучше это делать на марте.
  0