Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно

Одна из самых относительно безопасных стратегий в виде купленного паритетного стрэддла с его защитой на 10 дней была недавно описана в топике КАТАМАРАН, который был успешно закрыт досрочно.
smart-lab.ru/blog/1007977.php

Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее календарный фьючерсный спрэд для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.

То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами

Базисная формула выглядит примерно так

+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)

ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.

PS - Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
Конструкции тримаранов самые разные.
Но все они обладают отличной остойчивостью и непотопляемостью.

В качестве иллюстрации — ТРИМАРАН на основе Si ( опционный калькулятор Мосбиржи)

Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно

Всем успешного плавания в океане рыночных штормов и бурь волатильности!

Комментируйте, критикуйте, дополняйте.

опционы премиальные опционы доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

434

19 666

с 20 июля 2021

34 Комментария

Stanis
24 апреля 2024, 10:40
Имхо, покупать изначально стрэддл лучше на уровне цены спота или вечного фьючерса.
Для фьючерсного спрэда берем ближайший (или ВФ) и самый дальний.
Периодически можно частично/полностью фиксироваться и переоткрываться на новых уровнях.
Стратегия спокойная и комфортная — как раз для позиционного трейдинга на выбранный срок.

0
DregJefrin
24 апреля 2024, 11:48
А как это в формуле возможно и купить и продать фьючерс? Я же правильно понял формулу?
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С

Тут у нас +C и +P — купленный колл и пут. Это стреддл понятно.
+F и -F — купленный и проданный фьючерс? Но это же просто обратная сделка, не?
а и да, что означает / в формуле? Поясните пж
+1
Stanis
24 апреля 2024, 12:37
динамически управляемый купленный стрэддл, открытый вчера, начинает генерить доход (как пример).
можно спокойно масштабировать до 50-100 контрактов при минимальном ГО и риске.
в калькуляторе Мосбиржи есть расчет на каждую позицию и на весь портфель.
очень удобно для предварительного моделирования любой стратегии.

0
Stanis
24 апреля 2024, 13:04
и тогда получим современный тримаран-красавец!

0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...