Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (06.02.2013)

По количеству вчерашних комментариев было понятно, что интерес к ежедневному обсуждению темы опционов есть. Поэтому ежедневные обзоры будут просто укорочены, а топики будут создаваться для того, чтобы опытные и не очень опционщики могли каждый день обсудить текущую ситуацию, по формату похожей ветки по фьючерсам. Соответственно, структура обзоров будет состоять из обзора рынка + информация по пут-колл ратио. Реальную торговлю и теоретические практикумы буду описывать в недельных обзорах.

Обзор сегодняшнего рынка

Как я и предполагал, после сильного движения вниз с вероятностью 90% происходит вторая попытка упасть. Вчера рассматривалось два варианта падения

1. С последующим продолжением роста (не удался, так как пробили лоу).
2. С пробоем лоу и снижением до 158 000 и ниже (пока развивается и думаю, что разовьётся).

Исходя из открытого интереса в опционах можно прикинуть, что зона 155 000-160 000 на текущий момент самая комфортная для февральской экспирации. Несмотря на то, что ОИ в 165 000 коллах в моменте падал, в итоге он остался в районе 90 000 контрактов, что позволяет предположить, что этот уровень до 15го февраля не отдадут. Ещё интересна картинка по открытому интересу в 160 000 коллах




Как видно на момент резкого скачка они ещё были в деньгах, а теперь продавец уже в хорошем плюсе. Ни сегодня ни вчера 160е путы не пользовались особым интересом, поэтому можно предположить, что 160 000 снизу держать никто не будет и фьючерс ещё может прокатиться чуть дальше вниз.

Обороты сегодня выше среднего, что довольно закономерно. Скорость рынка увеличилась, волатильность подскочила и народ в опционах зашевелился. 

Оборот по опционам на фьючерс на индекс РТС за сегодня составил — 12.6 млрд. рублей. Оборот по опционам на самые ликвидные акции — 530 млн. рублей.  

Пут-колл ратио

Опционы на РТС — 0.81 

Опционы на самые ликвидные акции 0.61 (народ надеется на скорый возврат на хаи, судя по всему напрасно)

Всех опционщиков прошу принять участие в обсуждении в комментариях :)