Начал разрабатывать новую торговую систему

На зигзаге где ни входи, чего не делай, вероятность выигрыша/убытка все 0.5.
Крутилось на моделях и так и этак — все бестолку. Безпросветно.

Шалом! а где рисунки то?

без рисунка что то сложно

Проще запилить индикатор на TW и опробовать. Проверить практикой, так сказать.

а мне нравятся люди которые разрабатывают очередную свою. ТС
я сам такой
только вот интересно — этот процесс когда нибудь закончится ?
а то абидно будет 

Ерунда ваша стратегия) по той причине, что он торгует в вакуме. Очень важен контекст  — рыночная ситуация, и как конкретную рыночную ситуацию отторговать.

Например биток возьмем, сейчас btc сильно ударил в поддержку, на поддержке произошел хороший выкуп. Изучив схожие ситуации на этом инструменте, появилась торговая тактика как эту ситуацию отторговать. Где покупать, в каких случая держать и сразу продавать, в каких держать долго.
Тоесть, в целом, это работа для человека, но можно и простенького робота включить, сказать ему если цена сделает ретест поддержки с объемом, покупай, держи до условия такого то. Робот отторговал пару дней эту ситуацию, выключаем его. 

Если цена пробила поддержку, включаем другого робота, который работает немного иначе и выторговывает конкретный контекст. 

Тоесть трейдерская логика должна работать, нужно видеть покупателей и продавцов, а робот немного помогает исполнить. Мне достаточно оповещения впринципе, и все руками, но стараюсь работать на часовиках и дневках.

Вобщем, в целом торговать зигзаги это хорошо. Но если к ним прикрутить контекст, то они заработают лучше.
Например:
1)Если на высших тайм фреймах тренд сильный  (как на золоте сейчас вертикально вверх), то во время коррекции на текущем тайм-фрейме (как вы говорите зиг заг), сигналы на лонг имеют высокую чувствительность.
2)Если тренд вялый, то сигналы на лонг имеют слабую чувствительность и надо их много — тоесть и двойное дно и свеча с хвостом и объем 
3)если тренд средний, то чувствительность сигнала на лонг в зигзаге соответствующая — тут нам хватит и одного двойного дна без объема.

Но этого контекста, в целом очень много, и в целом разных условий очень много и много разных их комбинаций. Тоесть запрограмировать это тяжело. Майнтрейд програмирует уже несколько лет робота, все никак)

можно аналогично используя свечи хайкен аши, намного нагляднее и полезнее но это на мой вкус а можно зигзаг+хайкен аши коллега)
P/s а как показывает практика, лучше всего не страдать херней и пассивно инвестировать.