Взвешивание индекса в пару по минимальным остаткам от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором. Cointegration Weighted Index. Торговля от индекса #20

Сегодня поговорим про индекс для торговли парой, построенный по формуле индикатора «минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором». У нас в OsEngine есть расчёт этого индикатора в слое для создания роботов для парного трейдинга (BotTabPair), тем не менее попросили и в таком виде. Чтобы данные были в виде свечных данных, на которые можно ложить различные индикаторы.

1. График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором.

В парном трейдинге это выглядит вот так:

Суть в том, что мы подбираем для второго инструмента такой мультипликатор, чтобы за определённое время стандартное отклонение от нуля было минимальным.

В итоге формула выглядит очень просто:

Вся магия в том, чтобы подобрать этот самый мультипликатор.

* Важно!

Название типа индекса «Cointegration» — юмористическое (привет искателям стационарности с хабра!) и упрощение. Т.к. каждый раз писать «График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором» ещё больший маразм.

2. Как включить Cointegration индекс через автоформулу в OsEngine.

В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания — Cointegration:

Итоговую формулу можно посмотреть в нижнем левом углу.

В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы: