05 февраля 2013, 19:43
Ежедневный обзор по опционам на фьючерс РТС. (05.02.2013)
Обзор сегодняшнего рынка
Сегодня рынок нарисовал небольшой отскок после вчерашнего падения. В большинстве случаев после сильного падения рынок пробует ещё одну попытку, чтобы упасть. После этого уже можно понять, какое будет дальнейшее направление — если экстремум между падениями пробивается вверх, то рынок развернулся, если же нет, то можно продолжать «медведить». Соответственно, видение рынка сейчас примерно такое -
В общем и целом, если учитывать открытый интерес в опционах, наиболее вероятно увидеть рынок в диапазоне 155 000-160 000 до 15го февраля. Сегодня на отскоке не было видно, чтобы кто-то продавал 160 путы, соответственно, можно сделать вывод, что пробой 160 000 вниз очень даже вероятен с попыткой сходить на 155 000. Что касается 165 000 коллов, открытый интерес там вырос на 30 000 контрактов, что сильно снижает вероятность похода выше этого уровня до февральской экспирации.
Пут-колл ратио
Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,71
Пут-колл ратио Акции = 0,36
Пока пут-колл ратио по акциям в среднем сильно ниже 1 — это говорит о том, что большинство на рынке покупает коллы, поэтому рост крайне маловероятен в таких условиях.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА
Пока в реальной торговле опционами делаю мало сделок, поэтому на ежедневной основе писать на смартлаб, похоже, действительно, смысла нет. Сложный и интересный материал по теоретическим практикумам тоже надо нарабатывать. Соответственно, чтобы не стало совсем скучно для большинства, то перехожу к формату еженедельных обзоров, чтобы не писать по 3 строчки каждый день. Тем не менее, ежедневные обзоры я также буду писать, но в более свободном и спокойном формате у себя в блоге . Поэтому, если кому-то интересно заходите на огонёк :)
Сегодня рынок нарисовал небольшой отскок после вчерашнего падения. В большинстве случаев после сильного падения рынок пробует ещё одну попытку, чтобы упасть. После этого уже можно понять, какое будет дальнейшее направление — если экстремум между падениями пробивается вверх, то рынок развернулся, если же нет, то можно продолжать «медведить». Соответственно, видение рынка сейчас примерно такое -
В общем и целом, если учитывать открытый интерес в опционах, наиболее вероятно увидеть рынок в диапазоне 155 000-160 000 до 15го февраля. Сегодня на отскоке не было видно, чтобы кто-то продавал 160 путы, соответственно, можно сделать вывод, что пробой 160 000 вниз очень даже вероятен с попыткой сходить на 155 000. Что касается 165 000 коллов, открытый интерес там вырос на 30 000 контрактов, что сильно снижает вероятность похода выше этого уровня до февральской экспирации.
Пут-колл ратио
Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,71
Пут-колл ратио Акции = 0,36
Пока пут-колл ратио по акциям в среднем сильно ниже 1 — это говорит о том, что большинство на рынке покупает коллы, поэтому рост крайне маловероятен в таких условиях.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА
Пока в реальной торговле опционами делаю мало сделок, поэтому на ежедневной основе писать на смартлаб, похоже, действительно, смысла нет. Сложный и интересный материал по теоретическим практикумам тоже надо нарабатывать. Соответственно, чтобы не стало совсем скучно для большинства, то перехожу к формату еженедельных обзоров, чтобы не писать по 3 строчки каждый день. Тем не менее, ежедневные обзоры я также буду писать, но в более свободном и спокойном формате у себя в блоге . Поэтому, если кому-то интересно заходите на огонёк :)
Engineer_M,
Дюша Метелкин, озон будет всегда свои издержки перекидывать на продавцов. а те пытаться на покупателей.
Так, как Т — банк сделали, то вероятность слияния с Т — очка банк расцениваю, как 99,999%
И наверняка это не последнее поглощение.
Может со временем еще и слияние с Яндексом увидим. Вот есл...
Рынок идёт на восстановление, одумались!!!
Ремора, живи с этими мыслями)
SberCIB инициировал аналитическое покрытие ЛK Европлан с рекомендацией Покупать - компания Аналитики SberCIB охарактеризовали Европлан как лидирующего независимого игрока на рынке автолизинга и отмети...
Тинькофф. Новое название. «Тинькофф официально переименовался в «Т-Банк»Для клиентов ничего не изменится.»Мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более ла...
EELT - доходность 40-75%.годовых В связи с коррекцией на рынке появилась возможность получения гарантированной прибыли по некоторым бумагам, например по акциям EELT.
Обязательное предложение АО «...
9:49
Минфин ударил по почкам ЦБ...Борьба ведомств вываливается из -под ковра... Намедни Минфин отказался от размещения ОФЗ на 146 миллиардов рублей по причине «высоких требований к доходности».
Как бы...
Михаил Беляев, В квике — МБ ФР: ОТС Акции
ВолгаФ-ао
ВолкаФ-ап
ну может кто-то из доблестных опционщиков подхватит эстафету ежедневных обзоров… скоро рынок то повеселее будет… материальчик для обсуждения рынок нам подкинет, верю)
все я думаю будут тока за )
я торгую и стрэддлы, и календари.
но при этом волатильность, её прогноз и анализ — это на первом месте. это не есть предмет спора, это данность.
По рынку какое мнение до 15 февраля и по Сберу в частности, если не секрет?
нет таких. вола первична. потому что стоимость стрэддла есть (говоря упрощённо) подразумеваемая волатильность.
По расчетам волатильности написаны целые PhD работы. И многим только кажется, что они тоже что-то умеют считать.
Но и это не так.
В противном случае их ждет Нобелевская премия.
вы правда думаете, что у волатильности (или у методики её расчёта) есть какое-то «верное» значение??))
написать можно всё что угодно, но это в любом случае будет субъективная оценка.
я не думаю, что кого-то из этих писак-математиков, которые пишут свои программы оценки волы, ждёт нобелевская премия. Нобель всё правильно решил относительно математиков)))
Верного значения волатильности конечно нет. Верное- в смысле единое для всех. Но тогда рынок становится эффективным.А это не так.
Есть примитивные методики расчета, а есть и более продвинутые.
Часть из них работает лучше, часть хуже.
уважаемый, купите себе очки, и научитесь читать. это касалось конкретно 160го страйка В СРАВНЕНИИ со 155м. улавливаете разницу?)))
цитата звучала так:
«ОИ может поменяться, но пока картинко такая… 160 уровень так себе… более того, желательно, чтобы 160е колы обнулились, т.е. ниже 160 легко… а вот 155й серьёзный…»
smart-lab.ru/blog/100619.php#comment1500698
а по рынку, касаемо «наоборот»… там же есть, чуть выше, разуйте глаза пошире, вам не помешает))) «а пока ещё ничего не ясно, ох рановато, мне кажется, про 155 думать, ох рановато… я бы ещё 165 из поля зрения не выпускал… пока от своего мнения не отступаю, что заливное будет красивое, но последний бросок на север по сценарию тоже, мне кажется, ещё не отпал…»
просто вы недавно на рынке, и для вас (видимо) «что делать на рынке или что сказать путное по нему» — это иметь направленную позицию вверх или вниз, и мусолить что будет, рост или падение. так я могу вас разочаровать: среди опционщиков очень мало людей, кто будет это обсуждать. мы на другом зарабатываем.
там же есть на картинке… 1февр — 61 тыс, вчера — 76тыс, сегодня — 91тыс.
я с сайта биржи щас скачал.
было бы очень полезно + дадите возм. нам как-то общаться ежедневно в ОДНОМ месте, что важно!
И уже подробных еженедельных и совсем уж подведение ИТОГОв ежемесячных после экспира?
мне кажется это был бы самый оптимальный формат!
мож голосовалку сделать?
я вот тож кстати переосмысливаю формат ежемесячных встреч, походу их надо таки делать не тупо каждый раз после экспира,
т.е. не по времени таймер, а например по какому-то событию когда именно готовы собраться на встречу именно интересные тебе люди…
ещё вопрос по топу, вот цитата:
// Сегодня на отскоке не было видно, чтобы кто-то продавал 160 путы
Как Вы определяете что никто не продавал если не секрет?
я например продавал, но не сильно, просто дельту ровнял )