05 февраля 2013, 11:12
Формирование портфеля фьючерсов. Нужны советы профессионалов.
Добрый день Смарт! Перейду сразу к вопросу.
Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).
Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.
Спасибо.
Самостоятельно разработав 6 разных стратегий(две из них зарабатывают чуть больше, но с меньшей стабильностью) на 4х фьючерсах (RTS,Si,Sber,Gold), я столкнулся с проблемой формирования собственного портфеля.
В первую очередь для меня необходимо, чтобы портфель зарабатывал более стабильно, каждые 3 месяца закрывался в +, пусть даже с меньшей доходностью.
И во-вторых хотелось бы выжать из портфеля наибольший Recovery(отношение прибыли к просадке).
Прикладываю то, что на данный момент у меня получилось.
Уважаемые Смартлабовцы поделитесь опытом, кто как формирует портфели, что нужно учитывать и каких ошибок нужно избегать.
Спасибо.
Бекас, сомневаешься, что разберутся
А не выйти ли, пока дают
Технический комментарий и анализ эмоционального состояния рынка(через индекс ММВБ)-индекс меня расстроил, были все предпосылки уходить выше 2800.Это закладывалось в прогноз, до объявления ставки.
Бо...
21:30
Tverskoy_homyak, Ну вот я пожалуй писал пару раз и про ОФЗ и про ставку — кто-то читал, интересно? :) но обычно я и не пишу, зачем оно мне :) тут же столько «гуру» вокруг :)
алексей шаульский, свезло, хомы затащили… щас пищать и слюни ронять опять…
21:17
Возможность кидка от втб так же фиксируется на долгосрок для всех покупателей. Опыт отказа платить по субордам у втб имеется.
GTO, Поглощение наверное даже хорошо.
Там 25% акций у Башкирии, врятли ее обидят, а вместе с ней и нас
21:15
Почему шортуны не закрыли гэп?
«КАК ПОБЕДИТЬ ВСЕ ЗНАЮТ- ВСЕГО 4 ДЕЙСТВИЯ»И ПЯТОЕ-это КАБы, КАБы и ещё раз КАБы очень помогают от наёмников и слабоумия
Ал, ну концерт будет, но насчёт ляписа я пошутил _))
Это уже с комиссиями?
Комиссия и проскальзываение учтены.
там показано на примере портфеля бумаг, но в принципе метод можно применить и к портфелю стратегий
Интересно, какой ответ вы на самом деле ожидаете, показав одну непонятную, хотя и хорошую эквити. Это по одной системе на одном инструменте, по сумме систем на одном инструменте, по сумме систем на всех инструментах?
На такой абстрактный общий вопрос — такой же и ответ.
Опять же все это на истории. Если в системах много параметров, то скорее всего все это curve fitting и на реале вы увидите в лучшем случае плато.
Другие варианты, например, учитывать корреляцию систем — гораздо сложнее, но при этом не дают никаких гарантий, что суммарный результат будет лучше.
Это только на истории хорошо работает.
А в реальной жизни запросто может быть так, что набираешь системы с обратной корреляцией, а потом оказывается что в один прекрасный момент они все скорелировались, да ещё и в просадку вошли разом. Так что такая диверсификация — палка о двух концах, причём оба конца могут против тебя оказаться…
"… результаты прошлых периодов не гарантируют прибыльности в будущих периодах..."
Может ваши системы в текущих настройках и не дадут убыточных кварталов и будут лучше чем на тестах, а может и сольют за полгода, все же от систем зависит.
Ну так разделяйте, в чем же проблема. Исходите из MDD в выборе плеча на систему, какую просадку по системе вы готовы терпеть.
Делить счет на части можно, но можно тоже самое сделать на одном счете, понижая плечо каждой системы. Скажем два счета и две системы со вторым плечем на них будет примерно тоже самое что один счет и две эти системы с первым плечем.
Ну и дальше что я сказал — ищите новые системы с лучшим RF и выкидывайте из портфеля системы с более плохим RF.
2 если испльзуюся стоп лимита то скорее всего работать не будет
3 средняя сделка без комиссов и проскальзываний ниже 0.15% тож работать не будет
4 покаж итоговую таблицу
5 мысля на счет голды мне понравилась… пойду посмотрю ликвидность
1) Тест на кризис проходит замечательно!, просто общую эквити сделать не могу, тк склееный фьюч сбера только с 2009.
2)Использую вход по клоузу.
3)Average profit 0.39%. И это с учетом комиссии
4)Покажу.
5)голд на америке.
при выходе из позиции в коде сначала обрабатывается условие для ТП (выход по лимиту) а потом условие для СЛ (выход по стопу)