10 апреля 2024, 12:55
Нужен сервис Контанго фьючерсов на акции и индексы на этом сайте
Пример, что нашел:
Робот Контанго.
smart-lab.ru/blog/385513.php
Вебсервис удобнее.
Но нужны изменения.
Выбор ставки дохода вручную или, по умолчанию подставлять доходность коротких ОФЗ или фондов денежного рынка.
Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения. Данные по ставкам и дивидендам на сайте есть.
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема или тоже такое хотите.Пишите свои предложения.
Робот Контанго.
smart-lab.ru/blog/385513.php
Вебсервис удобнее.
Но нужны изменения.
Выбор ставки дохода вручную или, по умолчанию подставлять доходность коротких ОФЗ или фондов денежного рынка.
Также нужно расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию по ставке дохода с учётом дивидендов и замороженного гарантийного обеспечения. Данные по ставкам и дивидендам на сайте есть.
Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема или тоже такое хотите.Пишите свои предложения.
21:30
Олег Дубинский, в блок этого кадра добавьте, рекомендую настоятельно😆
Дюша Метелкин, самое интересное, что я сперва тебе свои мысли изложил, а потом интервью прослушал
21:24
Олег Дубинский, Это не играет никакой роли)) Рынок работает по принципу поиска более выгодной жертвы. Когда я понял как именно мы все у «них» на ладоне я придумал как их вводить в заблуждение, и то...
21:18
о полимтеал 163 млрд руб капа
югк -193 )
а когда -то поли и 2000 руб акцию стоил — почти 1 трлн рубк капа была.
Что входит в выручку холдинга? Дивиденды дочек? Что входит в прочие доходы?
Purgen, у вас политический аккаунт. Здесь это не нужно.
........, может не тратить деньги на небесплатных таких странных артистов, а просто пойти туда,
где тысячи таких забытых 83 года стоят, и хоть как то привести их в порядок? — СОВСЕМ НИКАК?
а мо...
Евгений Галеев, Акционеры «Совкомбанка» одобрили допэмиссию 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка».
кто то ведь продавал Самолет в районе 2000 руб и сургутнефтегаз префы по 18 руб ???
Это были крупные пакеты, просто слили в рынок)
Дрейк, в первом случае не было уверенности, а вдруг 2360! На втором — понятно что выбивает стопы в обе стороны! Далее — трудняк в мышлении! НО! 2360 в моём восприятии… — надо закрывать уровень пере...
Выбор ставки дохода — задается в txt конфиг файле.
расчетное контанго, то есть какое оно будет, если сделать синтетическую облигацию — тоже есть.
Описание столбцов:
Exp Date — дата экспирации
Days — количество дней до экспирации
Last — цена последней сделки
Best BID — лучшая цена спроса (по ней рассчитывается Y ND и Y Bid)
Best ASK — лучшая цена предложения
Delta BID — BA — разница между лучшей ценой спроса фьючерса и лучшим предложением базовой акции
Dividends — столбец заполняется тем значением, которое вы задали в конфигурационном файле
Y ND — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов
Y NDG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса без учета дивидендов, учитывая гарантийное обеспечение (ГО) под проданный фьючерс
Y Lst — доходность синтетической облигации по последней сделке фьючерса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y Bid — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами)
Y BidG — доходность синтетической облигации по цене лучшего спроса с учетом прогнозных дивидендов, которые вы задаете в конфигурационном файле (задается три отсечки с размером выплаты и датами), с учетом ГО под проданный фьючерс
calc div — расчетный дивиденд по лучшему спросу на фьючерс
Пиши л.с. если нужно.
Дивиденды задаются вручную в столбец Dividends, а в столбце calc div — это автоматически рассчитываемые прогнозные дивиденды на основе фьючерсного спроса.
Да это же тривиально в Excel считается. Доходность до погашения фьючерса равна
D=(Цена фьючерса/число БА в нем +дивиденды БА до его погашения)/(ГО фьючерса/число БА в нем+Цена БА)-1)*100%, где БА — базовый актив.
Доходность в процентах годовых (СТЕПЕНЬ(1+D/100%,365/М)-1)*100%, где М — число дней до погашения фьючерса.
Вопрос только в объеме, который можно купить-продать за конкретную цену и точность объема дивидендов. Например, отмена дивидендов Газпрома в 2022-м привела к отрицательной доходности позиций, открытых до 30.06 с погашением фьючерсов после этой даты.