Изображение блога
Алексей Ван <o-s-a.net>
Алексей Ван <o-s-a.net> Блог компании Os_Engine
05 апреля 2024, 19:06

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Пример робота с открытым кодом, реализующего усложнённую логику стратегии парного трейдинга.

Берём N площадок для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс и торгуем от него отклонения в пары. Не больше одной позиции за раз.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

1. Источники робота.

  1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса.
  2. Пять BotTabSimple для бумаг, которые мы будем торговать.

 

2. Индикаторы.

  1. Отсутствуют.

 

3. Логика робота.

1. Берём 3 (можно легко расширить) площадки для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс.

2. Вход в позицию:

  1. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вверх.
  2. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вниз.
  3. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%.
  4. Расстояние между бумагами не меньше M%.
  5. Покупаем спред между бумагами.

3. Выход из позиции:

  1. Расстояние между бумагами уменьшилось до F%

 

4. Исходный код в проекте.

Ссылка на ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/IndexArbitrage/MultiOneLegArbitrageInTrend.cs

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Конструктор:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

1. Создание индекса (BotTabIndex) и подписка на событие его обновления. В этом событии логика открытия позиции.

2. Создание источников для торговли отдельными бумагами.

3. Инициализация параметров стратегии.

Куда надо смотреть в коде:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Блоки с логикой открытия и закрытия позиций выделены комментариями.

 

5. Настройки робота.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

1. Regime. Режим работы:

  1. On – включены все режимы торгов.
  2. Off – выключено.

2. Percent depo on positions. Процент от доступных средств на одну позицию.

3. Asset in portfolio. Название денежной единицы в портфеле. Если Prime, то будет браться общая единица исчисления, доступная в тестере и некоторых типах подключений к Московской бирже. В остальных случаях нужно выбирать название валюты по тому, как она называется у Вас в портфеле.

4. Min Deviation SecToIndex To Entry. Минимальное отклонение бумаги от индекса для того, чтобы можно было считать, что её нужно покупать или шортить.

5. Min Deviation SecToSec ToEntry. Минимальное отклонение между двумя бумагами в паре для того, чтобы можно было считать, что их спред можно купить.

6. Min Deviation To Exit. Отклонение между бумагами, при достижении которого спред между бумагами надо продать.

 

6. Запуск робота в тестере.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

В настройках эмулятора биржи у меня подключена папка с данными о торгах с трёх бирж: Binance, BingX, ByBit:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Создаём робота. Открываем его чарт и настраиваем источники:

 Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

В Индекс добавлены три бумаги с разных бирж. Автоформула отключена. В качестве формулы индекса взято их среднее:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15 

Подключены три варианта одной бумаги с разных бирж. Можно этот список расширить до 5, при этом изменив немного код до 20+. В данном случае вот так:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15


7. Один из вариантов тестирования.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Какие именно бумаги торговались, из журнала:

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн