Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Пример робота с открытым кодом, реализующего усложнённую логику стратегии парного трейдинга.

Берём N площадок для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс и торгуем от него отклонения в пары. Не больше одной позиции за раз.

1. Источники робота.

Индекс. BotTabIndex для генерации индекса.
Пять BotTabSimple для бумаг, которые мы будем торговать.

2. Индикаторы.

Отсутствуют.

3. Логика робота.

1. Берём 3 (можно легко расширить) площадки для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс.

2. Вход в позицию:

Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вверх.
Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вниз.
Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%.
Расстояние между бумагами не меньше M%.
Покупаем спред между бумагами.

3. Выход из позиции:

Расстояние между бумагами уменьшилось до F%

4. Исходный код в проекте.

Ссылка на ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/IndexArbitrage/MultiOneLegArbitrageInTrend.cs

Конструктор:

1. Создание индекса (BotTabIndex) и подписка на событие его обновления. В этом событии логика открытия позиции.

2. Создание источников для торговли отдельными бумагами.

3. Инициализация параметров стратегии.

Куда надо смотреть в коде:

Блоки с логикой открытия и закрытия позиций выделены комментариями.

5. Настройки робота.

1. Regime. Режим работы:

On – включены все режимы торгов.
Off – выключено.

2. Percent depo on positions. Процент от доступных средств на одну позицию.

3. Asset in portfolio. Название денежной единицы в портфеле. Если Prime, то будет браться общая единица исчисления, доступная в тестере и некоторых типах подключений к Московской бирже. В остальных случаях нужно выбирать название валюты по тому, как она называется у Вас в портфеле.

4. Min Deviation SecToIndex To Entry. Минимальное отклонение бумаги от индекса для того, чтобы можно было считать, что её нужно покупать или шортить.

5. Min Deviation SecToSec ToEntry. Минимальное отклонение между двумя бумагами в паре для того, чтобы можно было считать, что их спред можно купить.

6. Min Deviation To Exit. Отклонение между бумагами, при достижении которого спред между бумагами надо продать.