На высоковолатильных и высокорискованных рынках желательно ограничить риски и одновременно не пропустить сильные движения БА.
Лучше всего для этого подходит
покупка опционов CALL и PUT — риски ограничены, прибыль не ограничена.
Как пример возьмем NG на 25.04.24 на ЦС равном 1850 ( 15-минутки).
IV в диапазоне 50-60% гарантирует широкую амплитуду цен до даты экспирации.
Справочно — цена шага 0,001=9,25 руб.!
Точки входа и выхода — локальные экстремумы.
Можно пользоваться сигналами фракталов ( в квике есть такой индикатор) или определять их визуально.
Идея проста — на минимуме покупаем CALL, на максимуме PUT.
Тейк-профит — 10...25% или по достижении очередного экстремума.
То есть всегда позиция будет разнопеременная — на рост или падение.
Как хамелеон, который при опасности нападения меняет цвет и отбрасывает хвост, чтобы выжить и спастись.
В нашем кейсе мы адаптируемся под движение рынка, то есть стоим по тренду — в купленном CALL ( зеленый) или купленном PUT ( красный).
Это спокойный позиционный трейдинг с
открытием позиции на ЦС.
В отличие от купленного стрэддла наша позиция всегда направленная.
Если тейк-профит относительно долго не срабатывает, возможны 1-2 усреднения, но не больше.
В крайнем случае, строим календарный спрэд или подключаем фьючерс на NG для безубытка.
Вероятно, кто-то давно уже использует подобную стратегию на других БА.
Поделитесь своими комментами.
Любая критика только приветствуется.
PS — возможные совпадения с названием стратегии случайны и имеют иной смысл.
ХАМЕЛЕОН это авторское наименование, родившееся после встречи с реальным хамелеоном и наблюдением за его поведением и реакцией на опасность ))) ©.
Контракт стал более популярен.
Присоединяйтесь!
наверное, вам лучше начать с азов по опционам.
в данном примере при ожидании роста покупаем КОЛЛ, при ожидании падения покупаем ПУТ.
это самые безопасные опционные стратегии.
ваши риски ограничены только уплаченной премией — фактически вы покупаете страховой полис.
скачайте в Сети «Логика опционной торговли», С.Силантьев — там подробно и доходчиво изложена информация по опционам.
стало значительно лучше, чем было.
рост оборотов по фьючерсам NG прямо или косвенно подтянул и ликвидность по опционам.
см. ОИ — цифры растут.
в моменте — стоит ММ ( на 25.04.24) на С 1,850.
лимитные сделки проходят.
ОИ растет.
НЕДЕЛЬКИ торгуются в спокойном рабочем режиме.
доходность 3-значная в соотношении премия/ГО.
остальное — дело техники.
«Да какой там еще газ, там спреды в стаканах конские.»
ставлю календарные лимитки в середину спрэда и нет проблем.
но раз вы сами не торгуете NG, то ваши предвзятости нет смысла обсуждать.
хотя бы так.
на премиальных плотные стаканы с ММ.
но большинство брокеров ограничивают или вообще не дают доступ.
можно бесконечно пенять на биржу и брокеров.
а можно и ставить заявки и торговать.
как-то так.