Спокойно! Все хорошо

Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???

опционы фьючерс РТС

DSV

Москва

с 23 января 2013

13 Комментариев

Константин Дубровин
01 февраля 2013, 18:05
сдается мне что первые покупатели путов — обычно сгорают…
ну опытп подсказывает
+3
Svoyak
01 февраля 2013, 18:10
Баксы на всю котлету, гребаныйикибастус!!!
+4
- somebody
  01 февраля 2013, 18:12
  Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))
  +3
DSV
01 февраля 2013, 18:11
Я слегка подгорел в январе, еще в декабре купил июньские путы (волатильность то 22! ниже некуда))))
+3
- Гусев Михаил(debtUM)
  02 февраля 2013, 02:22
  DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
  так к экспиру можем увидеть 15-16 )
  0
  - DSV
    02 февраля 2013, 13:08
    Гусев Михаил(debtUM), в том-то и дело, просто мне самому смешно стало как я «увидел дно» на виксе и сразу набрал путов
    0
Vkt
02 февраля 2013, 00:29
Однако при всем при этом сейчас огромный разрыв между HV и IV.
Главная интрига — с какой стороны он схлопнется.
0
- Кирилл Браулов
  02 февраля 2013, 12:09
  Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
  novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png
  0
  - Vkt
    02 февраля 2013, 20:04
    Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.
    0
    - Кирилл Браулов
      02 февраля 2013, 20:42
      Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).
      0
      - Vkt
        02 февраля 2013, 20:55
        Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility
        0
        Кирилл Браулов
        02 февраля 2013, 21:15
        Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?
        
        На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.
        
        И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.
        0
- DSV
  02 февраля 2013, 13:11
  Vkt, мне кажется у нас ожидаемая всегда выше, на нашем рынке черный лебедь — не черный, ведь мы его всегда ждем
  0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Перспективы «М.Видео» в контексте допэмиссии

🔹 «М.Видео» объявило о проведении масштабной допэмиссии — капитал компании может вырасти в 9 раз. Цена неизвестна, но сбор заявок для реализации преимущественного права уже начался. По мнению...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...