26 марта 2024, 09:59
Как заработать на волатильности?
Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.
Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!
То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.
Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность самого фьючерса Si-09.25?
Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.
А значит, на этом можно заработать!
Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.
Волатильность Si-09.25 равна ....?
Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))
Газпром это унылое го… и концовка будет соответствующая, пока победобесные шариковы не погрузятся в 90-е они не успокоятся.
13:50
Zvezdniy Den, выкуп акций. Авдеев же вышел из капитала в этом году, после чего пошёл движ в бумаге
xezdx,
У меня нет вождя, это у насекомых типа муравьев или саранчи есть вожди и у некоторых приматов
индекс ММВБ вверх, а капитализация ФР вниз (около 30 лярдов $)
Это как так?
13:45
Тимур Инвестицын, Тимур, ради интереса посмотрел ваше видео предыдущее. Вы серьезно считаете, что гэп на экспирации в сишке является следствием того, что глава государства сказал на пресс-конференц...
Шатдаун. Правительство США приостановило работу. Правительство США приостановило работу
Федеральное правительство США уходит в формальный шатдаун, поскольку сенат не успел утвердить проект временног...
13:29
Инсайдерская торговля на этой неделе. Итак ставка. Все заработали. В том числе и я. Это здорово, радостно, новый год и тд.
Как это было за несколько дней до этого...
Последние три дня я пис...
Аукционы Минфина не состоялись — ожидаемо. Банки привлекли 1,2 трлн рублей с помощью аукционов РЕПО
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI нах...
Набиуллину прогнули. Или нет? Фиерический рост ММВБ на 10%.
$€ Очередной сюрприз. Ставка ЦБ без изменений. Хотя знаю одного экономиста, которой говорил, что ставку не подымут. Это профессор э...
13:27
Дмитрий И., а вот ниже от 17 декабря написано что ВТБ повысил ставки по вкладам, так где же правда?
То есть возможностей для построения прибыльных связок с фьючом еще больше для обеспечения монотонной положительной вармаржи (ВМ+) практически каждую неделю.
Торговые тактики в принципе одинаковы.
если я вас правильно понял, вы можете купить волатильность сроком более 6 месяцев и на этом заработать, когда она вырастет?
а какова текущая волатильность BTC?
да, впечатляет.
но это другой рынок, там свои риски и возможности.
если появится что-то с БА на крипту на FORTS, это будет прорыв.
пока торгуем тем, что есть.
а есть ли достаточно ликвидные опционы на криптоактивы?
понятно, спасибо!
Там же есть и микро фьючерсы и опционы
Биток, эфир
www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.quotes.html#venue=globex
спасибо!
Спрэд на С105000 ( апрель/июнь)
Стоит добавить +F105000 и дело в шляпе
Все просто и эффективно!
Отлично, это важное замечание!
Если есть некое аномальное отклонение от теории (ТЦ), это уже повод обратить на это особое внимание.
Согласен, что так часто бывает.
Особенно для долгосрочных опционов, где мало ликвидности и которые биржа оценивает по CПАН.
Может быть, для авторских стратегий достаточно ловить экстремумы волатильности фьючерса, не важно, по какой оценке?
наверное, вы правы.
но мне важно знать, что по любой методике F105000 оценивается, например, в 10-12% в моменте.
и его стоит купить против продажи опционов с IV в 20-25%.
ловить экстремумы можно — тогда вход в комбинацию будет точнее.
но не обязательно, особенно по долгосрочным фьючерсам.
можно и просто ловить экстремумы ЦЕНЫ фьючерса и ЦЕНЫ потенциального опциона для его хеджа или спрэда.
кому как удобнее и комфортнее.
но для первоначального выбора подходящего опциона желательно знать волатильность фьючерса как БА для опциона.
как-то так.
куда же вы?
а подискутировать?
спасибо за коммент!
а кто мешает вам по своей формуле считать волатильность и использовать ее для успешного трейдинга?
основной вопрос как заработать, а не как считать волу.
не надо усложнять.
берем квиковский или биржевой опционный калькулятор, все значения волатильности оттуда и строим свои конструкции.
хотите верьте, хотите проверьте — все работает успешно!
но для диссертации или глубинного анализа нужны бэктесты и прочие исследования.
это равносильному тому, что свой интеллектуальный капитал вы конвертируете в финансовый.
знание — сила!
и деньги.
а для ленивых, жадных и недалеких это действительно горе )))
так как халявы и легких денег для них на рынке нет.