Запросы от ЦБ.

Всем привет.

1. Кому-нибудь приходили запросы из ЦБ: просим пояснить характер сделок, экономический смысл?
присылает обычно такой запрос брокер, но запрос инициирует ЦБ РФ.
Знаю, что за торговлю Мечелом приходили такие запросы.

2. Если просил Вас брокер просил закрыть счет, то напишите об этом в комментариях или в личку.
Надежда, что найдутся такие счастливчики минимальна, ну а вдруг мне повезет?

о чем вообще идет речь?

www.cbr.ru/press/pr/?file=638374734163396257PNP.htm

Полный список вопиющих случаев, которые привели к отключению от казино за 2023 год тут: www.cbr.ru/inside/inside_detect/table/
в 2024 году никого не выявили.

ЦБ РФ брокеры

Denis Obozin

Екатеринбург

158

с 5 октября 2021

17 Комментариев

Ig62
26 марта 2024, 10:18
Это типа борьба с манипуляцией цены. Я в свое время по ПИФу получал. Спред был большой и типа купил продал. Брокер не отстанет, с него спрашивает ММВБ. Всем на ваш ответ наплевать, формальность.
+2
- Denis Obozin
  26 марта 2024, 10:54
  Ig62, все кто попался в 2023 году это мелкая рыбешка.
  Нужных людей не зацепило, значит можно ничего не бояться. Главное написать нормальную отписку и не попасть в случай описанный в ст.5
  Мне интересно только одно, проявлял ли интерес ЦБ и Биржа к этим операциям.
  
  0
Denis Obozin
26 марта 2024, 10:58
Тимофей быстро понял о чем речь и сразу лайкнул. ;)
Думаю и топик тоже поставил на мониторинг. Сейчас многие напрягаются с этими неопределенностями и страхами. Набрать бы нормальную статистику
0
John Smith
26 марта 2024, 11:51
Ко мне в январе прикапывались по этому вопросу. У биржи явно что-то не так с системой обнаружения манипуляций. Например, мне предъявили за продажу по сути в неубыток облигаций, купленных несколько месяцев назад. Причем объем сделки был всего несколько тысяч рублей. В другом случае мне предъявили за возню в стакане, вообще без сделок. Мой робот потолкался с другим роботом за место в стакане. Ни в одном из случаев мои действия не приводили к движению цены, так как торгую лимитками, но экспертам биржи пофиг.

Спред был большой и типа купил продал.

Нонсенс в том, что биржа сама устанавливает допустимый ценовой коридор, а потом начинает предъявлять за то, что кто-то смеет лимитки в него выставлять на свое усмотрение.
0
- Ig62
  26 марта 2024, 12:32
  John Smith, В частичное оправдание биржи могу сказать, что дело с манипулированием цены довольно трудно доказуемо. Но первое письмо от них я получил году этак в 2004. И то что до сих пор они тыкаются как слепые котята не делает им чести
  0
- Denis Obozin
  26 марта 2024, 15:48
  John Smith,
  В другом случае мне предъявили за возню в стакане, вообще без сделок. Мой робот потолкался с другим роботом за место в стакане. Ни в одном из случаев мои действия не приводили к движению цены, так как торгую лимитками, но экспертам биржи пофиг.
  
  это как раз и подходит под манипулирование.
  ст. 5 п.4. и п.5.
  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/f7ff18209caf8927a5ebf06a12838837b333c5f3/
  
  на основе релизов ЦБ РФ в 2023 основные схемы для недобросовестных сделок, выделенные регулятором:
  
  • передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов. Тут надо использовать РПС, а не через стакан лить, чтобы не попасть
  • торговля без экономического смысла: в итоге одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль. Переливы.
  • наращивание стоимости портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов.ЛЧИ и Тинькову превед.
  • обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом. Тут вообще жесть какая то. Три раза показал на примере и попал.
  • апробирование сервисов и торговых стратегий с заранее известным контрагентом.ССЗБ похоже, на запрос честно ответили, что тестировали сервисы
  0
  - John Smith
    26 марта 2024, 16:40
    Пункт 5 про сделки, в моем случае сделок не было. Пункт 4 предполагает существенное изменение цены, которого тоже не было.
    +1
Мартын Тимофеевич Силуянов
26 марта 2024, 12:28
Был лет пять назад запрос от цб, переданный мне брокером. В татнефти был разовый сквирт верхний, кто-то в полупустом стакане собрал все офера до планки. Просили объяснить почему моё предложение было около планки и его схавали. Отписался что-то типо «из-за финансовой целесообразности, спасибо за внимание».
0
- Ig62
  26 марта 2024, 12:36
  Мартын Тимофеевич Силуянов, В начале века я перебрасывал деньги с ММВБ на дикий запад при помощи неликвидных фьючей. Получил запрос. Ответил что типа я сильно пьющий и в период очередного запоя клацал по всем клавишам не понимая что делаю, верните деньги проигранные на ММВБ очень вас прошу. Не ответили
  +1
  - Мартын Тимофеевич Силуянов
    26 марта 2024, 12:49
    Ig62, для этикета можно было и ответить «пить надо меньше», не культурно поступили.
    0
Al Bax
26 марта 2024, 12:51
1. Там стоит комп который анализирует все сделки.
2. Дело даже не в цене а в необычности заявок.
3. Обычно сверху идёт телефонный звонок в ваш банк и они уже скидывают по электронке официальный запрос с печатью к вам типа -
объясните свои сделки в такой то день и т п, вам допустим неделя.
4. Вы по электронке что-то отвечаете. Они перекидывают это в ЦБ. Тут чем дебильнее ответ тем больше шансов.
Но это если вы дурак на бирже с доходностью меньше инфляции,
а если вы сделали как я 1 х1000 то читаем пункт 5 —
5. Через месяц В подавляющем большинстве случаев вам все равно закроют свет. Ваш банк не будет за вас вписываться.
Я смог отвертеться лишь на первый раз.
0
- John Smith
  26 марта 2024, 13:49
  Я им сказал, что торгует самодельный робот, и описал в общих чертах его логику. Они мне прислали ссылку на информацию по видам манипуляций, которые детектит биржа, и посоветовали учесть ее в алгоритме. На этом пока разошлись.
  0
  - Al Bax
    26 марта 2024, 14:54
    John Smith, да, ответ про робот вполне ок.
    Они же в одном из пунктов требования ещё требуют рассказать торговую стратегию...
    
    Но вам повезло вероятно вы не особо удачливы.
    
    Как правило всплывает сделки месячной давности.
    
    Радует что попадание в черный список идёт лишь у брокера и можно, за данный под закрытие месяц, открыть счёт у другого..
    Я сменил уже нескольких .
    
    Но — Если и когда брокеров уберут и будет один ЦБ (напрямую ММВБ )то тогда прийдется идти в суд или завязывать с биржей. Российской биржей…
    0
  - Denis Obozin
    26 марта 2024, 15:57
    John Smith,
    Они мне прислали ссылку на информацию по видам манипуляций, которые детектит биржа, и посоветовали учесть ее в алгоритме.
    
    а можете озвучить? Или хотя бы мне в личку прислать
    0
    - John Smith
      26 марта 2024, 16:50
      Вот эта информация. Намекнули на Spoofing и Layering. Первое вроде вообще не в тему, второе, возможно, из-за того, что робот на двух счетах торгует и иногда выставляет 2 заявки на продажу в стакан. Но это только догадки.
      +1
Мурен(а)
26 марта 2024, 20:38
Да. Мне приходил. Просто пишешь, как есть зачем и почему покупал и продавал. Ничего страшного
+1
- Denis Obozin
  26 марта 2024, 21:51
  Мурен(а),
  по каким акциям? шорт/лонг? Сигналы ТГ-каналов? Или свои идеи были
  0