Записи по тегу "statistic"

Один день из жизни Ri. Или введение в микроструктурный анализ

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий....Читать далее

1 год и 6 месяцев торгов

Стабильно ниже нуля, бгг
ФОРТС: -2600$
FX: -1200$
Диагноз: 70/30% — переторговка/тильт
На вскидку:
~ФОРТС: 20-25 дней доходность внутри дня от 3 до 15%, из-за желания нарубить еще больше — день в минус.
~Самые активные разгоны на форексе: 5$ -> 500$ за 3 дня, и 150$ -> 1600$ часов за 5...Читать далее

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php
В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего....Читать далее