Записи по тегу "portfolio managment"

Пользуетесь ли вы сервисом создания и мониторинга инвестпортфелей на smart-lab? Сильно ли повлиял на вашу производительность сегодняшний сбой отображения рынка?

Пользуетесь ли вы сервисом создания и мониторинга инвестпортфелей на smart-lab? Сильно ли повлиял на вашу производительность сегодняшний сбой отображения рынка?

Улучшите Ваши Инвестиции с Омега-коэффициентом (Omega Ratio)

ETN и ETF: Обзор и Сравнение

Как легко и просто обыграть рынок. Momentum and Portfolio Optimization.

И так, в прошлом посте был представлен небольшой фреймворк на питоне для тестирования портфелей, а в этом посмотрим как же простейшая стратегия на базе импульса может сохранить нам нервы и деньги.
И так,

Возмем 500 бумаг которые на данный момент находятся в индексе snp500....Читать далее

Битва методов оптимизации портфеля!

Всем привет,
Не смотря на то, что многие люди довольно скептически отнеслись к китайской идее напрямую оптимизировать значение шарпа и подберать веса для активов используя LSTM сеть (А что так можно было?), я решил все же этот метод протестировать....Читать далее

Отслеживать портфель?

Народ, а подскажите плз сервис, который позволит отслеживать изменение стоимости портфеля? В идеале бесплатную :)
Нюансы — все бумаги торгуются в РФ (то есть западные отслеживалки не подходят ибо их не знают) и есть бумаги в разных валютах (тут почти все местные не имеют такой опции)....Читать далее

Эффективность защитных стратегий в период рецессии.

Сейчас многие переупаковывают портфели. Стремясь за счет диверсификации «снизить» риск. В реальности efficiency frontier на медвежьем рынке не имеет никакого смысла. И как бы не был собран портфель — тонуть он будет как и обычные ETF. Внизу диаграмма — эффективность защитных стратегий....Читать далее

Rolling returns

Еще один показатель, который интуитивно более понятен, но не используется. Обычно его используют в таблице и в процентах. Визуальное представление — наша идея, по крайней мере подобный способ представления нигде не встречался. Итак, описание:
Альтернативный метод анализа класса активов и стратегий....Читать далее

PortfolioAnalytics оптимизация портфеля по StdDev и ES

Я тут свои наработки давние откопал, помню изучал пакет PortfolioAnalytics https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/PortfolioAnalytics.pdf в процессе прохождения курса по оптимизации портфеля https://www.datacamp.com/courses/intermediate-portfolio-analysis-in-r ...Читать далее

случайно нашел граальный портфель в США

Смысл — покупаем в ряде отраслей топовые РЕИТы (если не знаете что это, то «не нужна тебе такая машина, Серега»©), которые опережают индекс (VNQ) в долгосроке.
Это важно, ибо обгоняющая индекс компания = лидер отрасли.
Отрасли РЕИТов — офисы под дата центры, склады, ритейл, жилая недвига....Читать далее