Всем добрый день.
От нас давно не было новостей, т.к. наша команда была занята разработкой новой версии платформы.
Кто не знаком с платформой OptionSmile, приглашаю на русскоязычный сайт www.optionsmile.ru с описанием методики, видео-презентациями и пр....Читать далее

Этот пост посвящен одному феномену, который присутствует в пут-опционах на широких индексах акций, по крайней мере акций американских. А именно, хронической переоцененности пут-опционов в среднем.
Есть довольно много академических исследований, именующих этот феномен не иначе как «overpriced puts puzzle» или «put anomaly»....Читать далее

Вчера индикатор RSI(14) показал перепроданность по S&P500. OptionSmile идентифицировала хорошую возможность продажи кредитового пут-спреда. Это немного страшновато, т.к. ловля падающего ножа требует железных… нервов. Но запас за ошибку очень большой и с правильным money management-ом вполне прибыльно....Читать далее

Известно, что прибыльно торговать опционами можно только направленно. Либо направленно по дельте, угадывая движение базового актива (БА), либо по волатильности, угадывая ее движение, а точнее предполагая несоответствие рыночной цены опциона в терминах implied volatility той волатильности, которая фактически реализуется в будущем....Читать далее

Благодаря поступающим комментариям к платформе OptionSmile (спасибо, Кирилл Браулов) выяснилась одна интересная вещь с эмпирическим непараметрическим подходом, который лежит в ее основе.  А именно, как соблюдается пут-колл паритет в оценках Fair Value опционов....Читать далее

Добрый день.
Это шестой пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
• Часть 4....Читать далее

Появилась торговая возможность в QQQ (ETF на Nasdaq-100). В последнюю неделю сформировался краткосрочный аптренд после пробоя сопротивления на уровне 133. Там же проходит и линия восходящего тренда с 9 ноября, т.е. с победы Трампа. Там же примерно 50-дневная SMA....Читать далее

Добрый день.
Это пятый пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
• Часть 4....Читать далее

Вот Тимофей включил меня, наконец, в опционщики на смартлабе.
Могу теперь сюда написать и тоже сообщить, что выступаю на мероприятии Алины Ананьевой  27 апреля https://nok6.timepad.ru/event/479616/.
Будет краткий обзор платформы OptionSmile....Читать далее

Добрый день.
Это четвертый пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов

...Читать далее