Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ.  
Постараюсь делать на еженедельной основе, если понравится то подписывайтесь!...Читать далее

No comments
Спрос/цена на гос облигации США падает. Пробили трендовую.
Главная интрига последних недель — куда и когда уже выйдет индекс доллара?
После таких боковиков движение может быть значительным. 
Неужели будем тянуть до июля?...Читать далее

Итак, речь пойдет о корелляционном спреде между 10-летними трежерями и индексом S&P500.
Заинтересовала меня динамика позиций воротил в трежерях, а именно: они навалились в лонги, вытолкав расчетные индексы на экстремумы (индекс разрыва позиций = 100%, т....Читать далее

За неполную торговую неделю портфель из -3.5% вышел в +3.8%, при этом залоговая маржа снизилась с 20% до 17%.
Изменения в позициях:
1. По безубытку сегодня выбило S&P, оставив мне 950 пунктов (рисковый шорт 2102 -> 2092.50)
2. Из-за окончательной перекладки по меди, текущий рост происходит не зацепив новые ордера, однако 2 длинные «старые» позиции в текущем контракте зафиксированы по 210 с некоторой прибылью....Читать далее

Приведу для начала график спреда между десятилетками США и S&P-500
Очевидно, что все резкие снижения спреда являются предвестниками глобальных кризисов.
Однако критичность ситуации определяется дополнительным набором данных, в частности расстановкой сил в облигациях и указанная ситуация нынче вовсе не лонговая....Читать далее