Еще один старенький перевод Мэтта Джеймисона с кодом на Python об эффективности стандартного отклонения и среднего абсолютного отклонения для оценки дисперсии. 
Актуализировалось после вот этого
Чтобы вносить изменения — сохраните у себя на Google Drive....Читать далее

Коллеги, помогите, пожалуйста.
Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч....Читать далее

Еще давно у меня возникла потребность получать сразу массивы значений различных индикаторов. Можно конечно создавать массив индикаторов, и затем прогонять котировки через него. Но я решил пойти другим путем и сделал индикатор «скользящее окно» или сокращенно MW, который может рассчитывать сразу массивы RSI, SMA, STD_DEV от тех значений, что содержатся в его буфере....Читать далее

 . Ключевой показатель Вашего портфеля ценных бумаг и валюты – диверсификация.
Для определения своего места по этой шкале Вам понадобится измерить доходность своего портфеля и её стандартное отклонение. Интересно как?
Диверсификация портфеля...Читать далее

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.
Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит....Читать далее

Что сделано?
Взял и построил график:
1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней
Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности....Читать далее