Записи по тегу "притоки"

Физлица сдулись и перестали активно накапливать российские акции в своих портфелях

Как показывает статистика ЦБ, в последние месяцы чистые покупки физлицами российских акций резко замедлились.
Среднее значение покупок за 3 месяца составило всего +13 млрд, что стало минимальным показателем за последний год.
Общее впечатление таково, что всё что «физики» могли и хотели вложить в рынок акций, они уже вложили....Читать далее

Приток средств физлиц на российский рынок составил 28 млрд в августе.

А августе «физики» вложили в рынок 28 млрд рублей.
За 12 месяцев приток составил 294 млрд рублей.
Таким образом, значения августа незначительно выше среднемесячного показателя за последний год (24,5 млрд рублей).
Индекс РТС в августе вырос на 3,5%....Читать далее

Притоки в мировые акции замедляются - BofA

ETFы инвестирующие в европейские акции за месяц получил максимальный приток с 2015 года

Фонды ETF, которые торгуются в США и инвестируют в европейские акции, получили приток $5,6 млрд за месяц — лучший результат за 6 лет.

Банки и акции

Прим.: «вложения банков в акции» — данные из месячной отчетности банков ЦБ РФ (по 101-й форме). Взято на banki.ru

Интересные данные по притокам от EPFR (глобально)

Статистика охватывает неделю по 24 октября.
Сразу начну с интересных моментов.

Европа — рекордный приток $5 млрд. Подряд идет приток 17 недель
Лонг-онли Equities фонды: +$6 млрд — макс. за 9 мес.
в США из +11,5 млрд притока 8,6 млрд зашло в индексные ETF: SPY, QQQ, MDY
Драгметаллы: -$0,7 млрд....Читать далее

Great Rotation. Резкий выход инвесторов из бондов

Трим Табс опубликовали репорт который показывает поведение инвесторов относительно различных классов активов.
Есть интересные новости.

В июне-июле инвесторы вынули из бондовых фондов $83,2 млрд (рекордный отток за 2 мес). До этого был приток 21 мес подряд....Читать далее

VIX, притоки денег. Хай рынка?

перепост: http://true-flipper.livejournal.com/411430.html
(via http://www.advisorperspectives.com)
А вот выводы постараюсь вкратце написать сам:

индикаторы противоположного мнения (contrarian indicators, а именно индекс волатильности VIX и притоки бабок на фонду) говорят о вероятном максимуме рынка акций США
Притоки на фонду максимальные за 10 лет (+$8,9 млрд — макс с марта 2000)
VIX минимальный c 2007 года
гигантские оттоки с рынка обычно хороший индикатор для покупки
Когда VIX на лое (линия поддержки), продолжение ралли практически невозможно

.

EPFR: везде отток, а в Россию опять приток.

В пятницу была опубликована стата EPFR по притокам/оттокам на неделе по 2 февраля.
Приток в фонды, ориент на РФ, составил $196 млн.
Через все остальные фонды отток из РФ составил $363 млн.
Общий отток из всех фондов EM составил $4,1 млрд
Фонды развитых рынков получили $2 млрд
Таким образом, расхождение пиков графика индекса S&P500 и индекса ММВБ имеет под собой физическое основание: деньги выходят из EM и идут на DM, поэтому слепое следование корреляции frtsi/sp500 может завести в лес:)
Самый популярный сектор — energy (oil and gas)

Продолжаем тему оттоков с развивающихся рынков (EPFR)

Отток фондов с рынков развивающихся стран составил на прошедшей неделе $2,1 млрд
Это очень большой отток — больше, чем во время последних сильных коррекций
Апрель 2010
Февраль 2010
Июнь 2009
Октябрь 2008
При этом фондовые рынки развитых стран получили $1,1 млрд
Так что деньги пошли с EM на DM
И это при том, что ЕМ сейчас стоят дешевле чем США по P/E....Читать далее