Записи по тегу "оценка риска"

Какие акции недооценены с учётом риска

Даже если у бумаги есть потенциал роста, это не всегда означает, что инвестиция оправдана. Мы оценили, какие акции выглядят недооценёнными с учётом риска, используя модель CAPM.
Как измерить риск. Инвестиционные дома оценивают перспективы акций на основе различных факторов....Читать далее

ПАО Ренессанс Страхование (#RENI)❗

На одном из прошедших прямых эфиров нас спросили, что мы думаем об акциях этой компании
Поехали
Ключевые инсайты по компании:
- #RENI входит в число ТОП-10 крупнейших страховых компаний России (по данным 2022 г. занимала 6 место по сумме премий)...Читать далее

Ильшат Юмагулов МАСТЕР

У меня все

Карантин, мешающий бизнесу и публичным мероприятиям В ЕВРОПЕ будет продолжаться ещё...

Насколько я понимаю, вспышка в Китае остановлена, но карантин НЕ снят.
Как долго в Европе будут продолжаться запреты, мешающие экономике (от текущего дня)?

Теория. Risk-on\risk-off

Расчет оптимального процента риска на сделку

Расчет оптимального процента риска на сделку.
Часто при торговле на фондовом рынке у нас возникает вопрос: каким процентом от своего капитала рисковать в сделке? Обратите внимание, что данный вопрос отличается от следующего: какой размер позиции открывать в том или ином случае?...Читать далее

Порция позитива от Грефа. Целевая цена в Сбербанка - 228 рублей - без изменений.

Порция позитива от Грефа.
https://specialsituations.net/plany-razvitiya-s...
Смотрим, как это повлияет на финансовую модель:
https://specialsituations.net/model/?ticker=SBER
1) Сбербанк планирует увеличить портфель корпоративных кредитов на 8-10% — очень позитивно, наш текущий прогноз 6%....Читать далее

При покупке опциона риск ограничен только размером ГО?Каждый день списывается или начисляется вариационная маржа.Как оценить риск через несколько дней или недель после покупки?Если опционов несколько?

При покупке опциона риск ограничен только размером ГО? Каждый день списывается или начисляется вариационная маржа.Как оценить риск через несколько дней или недель после покупки? Если опционов несколько?

Любителям статистики. Различие оценок риска и корреляции.

Основные параметры оценки акций — риск и корреляция.
Не буду сейчас приводить теоретические материалы, представлю 2 диагарммы.
Оценка проводилась по двум компаниям — Aaple, Bank Of America.
Первая диаграмма — оценка риска.
SCO — риск общий, ...Читать далее