Записи по тегу "монте-карло"

Инвестиции: волатильность решает всё?

(Контекст этого поста: Я математик, пытаюсь использовать математику для улучшения своих результатов в инвестициях и трейдинге.)
Одна из самых важных метрик риска для долгосрочного инвестора — максимальная просадка (drawdown). Она сильно влияет на психологию, в том числе провоцирует панические продажи, из-за которых весь хорошо продуманный инвестиционный план может провалиться....Читать далее

Улетаю в круиз на яхте! планирую посетить Монте-Карло, Сардинию, Словению, Кипр.

Здравствуйте уважаемые любители трейдинга и инвестиций!
Через 2 часа ухожу в круиз на неделю, хватит лежать на диване. Выезд через Казахстан и потом порт Канны, Франция. Хорошо, что бакс дешевый, а не по 120, экономия приличная выходит. В Монте-Карло всё цветёт, ну и почистить Казино известное, система Мартингейл плюс свои наработки....Читать далее

НДФЛ 2021, лоси и стоп-кран.

Доброго времени суток.
Продолжаю.
К 2021му подготовился серьезно, у меня была своя реализация исполнения, и у 2х коллег. По совокупности торговались наверное почти все идеи, которые было можно, даже довольно слабые закономерности на нефти, т.к....Читать далее

Какие есть программы теханализа с возможностью Монте-Карло?

Подскажите плиз, какие в РФ доступны программы теханализа с симуляцией Монте-Карло?
В принципе такая функция есть в Амиброкере, но в имеющейся у меня версии она работает неправильно.

Б. Мандельброт, Непослушные Рынки

Рецензия на книгу: «(Не)послушные рынки» — Бенуа Мандельброт Ричард Л. Хадсон

Моя оценка:

(5 из 5)

Моделируем инвестиционный портфель методом Монте Карло

Когда строишь портфель, всегда интересно посмотреть, какие у него получаются показатели. Самой известной методикой, несомненно, можно считать — подход Марковица. Она прекрасна описана во многих учебниках, и по ней существует масса программ, которые позволяют легко посчитать параметры портфеля....Читать далее

Расчет Критерия Келли методом Симуляции Монте Карло

Общее изложение построения "усредняемой" торговой системы по методу Монте-Карло

0. Дано: имеем модель торговой системы с некоторым набором свободных параметров, которая допускает «усреднение по параметрам», то есть для любой пары наборов Р1 и Р2 можно вычислить средне — (Р1+Р2)/2 — и это будет тоже набор параметров, с которым может запускаться используемая нами модель торговой системы....Читать далее

ПЕРЕПОДГОНКА ч.2

ПЕРЕПОДГОНКА ч.2
В предыдущей заметке https://smart-lab.ru/blog/628025.php
я описал пример применения метода Монте-Карло для оценки переподгонки на базе дневных данных по фьючерсу на индекс РТС. Поскольку мало кто понял, о чем я, собственно, веду речь, и зачем это вообще нужно, продолжу....Читать далее

Re: Тестик. Наивный Теорвер.

В настоящее время компьютеры могут многое. В том числе они помогают проверить, правильно ли мы рассуждаем с использованием математических методов, не закралась ли где-то ошибка. В посте Тестик. Наивный Теорвер предлагалось решить задачу про робота, который ходит по квадратному листу книги....Читать далее