коэффициент альфа - записи по тегу
Всего найдено: 3
А. Г.
А. Г.31 мая 2016, 14:12

К вопросу об Альфе

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:
ΔSt=βΔBt+α+εt,
где ΔSt  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔBt   — приращение бенчмарка в %,...Читать далее
excelsior
excelsior04 марта 2014, 16:17

Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться:
Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:
Вводные данные:
Доходность ММВБ за 2013 год: 3....Читать далее
Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов05 марта 2013, 13:56

Хедж-фонд стартап в России. Делюсь открытиями + как устроен инвестбизнес

Итак, два месяца плюс минус я вникал в тему создания хедж-фонда. Хочу поделиться интересными открытиями, к которым я пришел.
  1. Запустить фонд, который будет успешен долгие годы — архисложная задача.
  2. На этапе запуска фонда реальное значение имеет везение....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн