Записи по тегу "коэффициент Шарпа"

Самое Главное в Алготрейдинге

Много лет я пытался понять, что главнее — коэф Шарпа, или фактор восстановления. Но так и не понял. Они как бы усредняют друг друга. Если один из них зашкаливает, то другой ниже среднего. Я так понял, что усреднить эти 2 коэффициента программа архисложная....Читать далее

Рейтинг акций Мосбиржи по коэффициенту Шарпа за 2 года

Топ 10 наиболее выгодных по коэффициенту Шарпа акций: БСП ао (0.10), МосБиржа (0.09), Хэдхантер (0.09), Полюс (0.08), Сбербанк-п (0.08), Совкомфлот (0.08), ЭсЭфАй ао (0.08), Аэрофлот (0.08), Сбербанк (0.08), MDMG-ао (0.08)
Топ 10 наименее выгодных по коэффициенту Шарпа акций: ВИ....Читать далее

Эти акции выросли, но потенциала у них нет

Один из ключевых показателей, про который забывает большинство инвесторов — это поправка на риск. Если акции хорошо растут, это ещё не значит, что их стоит покупать. Приведём несколько примеров.
Как учесть поправку на риск. Когда весь рынок акций синхронно растёт, одни бумаги идут с опережением, другие отстают....Читать далее

7 акций с доходностью выше рынка

Покупая активы в свой инвестиционный портфель, инвесторы пытаются найти баланс между уровнем риска и волатильностью. Мы все знаем, что чем выше риск, тем выше доходность, а значит для того, чтобы расти быстрее рынка необходимо управлять этой доходностью....Читать далее

Идеальный баланс. Топ-7 акций с доходностью выше риска

Задача любого инвестора — заработать как можно больше, рискуя при этом как можно меньше. Покажем на примерах, как можно добиться этого, инвестируя в российские акции.
Коэффициент Шарпа. Классический способ измерить риск актива — посчитать его волатильность....Читать далее

Оценка эффективности вложений в валюту: расчет коэффициента Шарпа для 45 валют на сайте и в блоге

Добавлен расчет коэффициента Шарпа для абсолютных курсов для всех 45 имеющихся валют (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-валют-по-коэффициенту-Шарпа). Результаты расчета складываются в файл в тетрадке и на лист в Google Drive (см. https://docs....Читать далее

Итоги нашего инвестиционного портфеля за декабрь

В этом году мы запустили новый сервис для инвесторов — eyestock.
В нем мы предлагаем метод: выбирать акции по нашему рейтингу (на основе анализа отчетностей) и добавлять их в портфель по средней оценке стоимости (на основе исторического анализа динамики P/E)....Читать далее

3 коэффициента, которые стоит учитывать при составлении портфеля

Прежде чем составить хороший долгосрочный инвестиционный портфель, инвесторам стоит сравнить разные комбинации активов на основе исторических данных (провести бэктестинг портфеля, например, с помощью нашего конструктора). Результаты бэктестинга не могут гарантировать будущий результат, но они дают полезную информацию о выбранном распределении активов с помощью трех финансовых коэффициентов — Шарпа, Сортино и вариации....Читать далее

Купите «альфа-скакунов» в свой портфель!

Всем, кто давно инвестирует на рынке, обычно хорошо известны два следующих факта. Первый – при долгосрочном инвестировании подавляющие большинство управляющих портфелем проигрывают пассивному инвестированию в индексные фонды, после учета их вознаграждений....Читать далее

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше....Читать далее